- ISIN
- US8852153274
- CUSIP
- 885215327
- Эмитент
- Thornburg
- Дата выпуска
- 28 июл. 2006 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности THOIX
Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции THOIX — $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции THOIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,856.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX) показал доход в 9.34% с начала года и 31.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность THOIX составила 13.80%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Thornburg Global Opportunities Fund
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 31.62%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 13.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность THOIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении THOIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2021 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 19 нояб. 2021 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.97% | 2.76% | -6.15% | 5.72% | 3.86% | -3.48% | 9.34% | ||||||
| 2025 | 6.28% | 1.95% | -1.05% | 0.13% | 6.00% | 4.54% | 2.25% | 4.39% | 4.33% | 0.58% | 2.74% | 3.01% | 41.04% |
| 2024 | -0.50% | 2.64% | 6.11% | -0.22% | 3.72% | 0.13% | 1.40% | 0.78% | 2.89% | -2.75% | -0.30% | -1.22% | 13.08% |
| 2023 | 8.13% | -2.85% | -0.80% | 0.78% | -2.10% | 4.22% | 6.80% | -4.61% | -2.58% | -4.72% | 7.25% | 6.98% | 16.26% |
| 2022 | -0.45% | -2.84% | 0.81% | -5.83% | 2.35% | -9.72% | 2.67% | -1.86% | -8.55% | 6.59% | 11.57% | -3.33% | -10.12% |
| 2021 | -0.17% | 4.53% | 2.37% | 4.78% | 1.10% | -0.02% | -0.40% | 1.57% | -3.16% | 2.28% | -3.41% | 4.77% | 14.72% |
Метрики бенчмарка
Thornburg Global Opportunities Fund has an annualized alpha of 3.20%, beta of 0.82, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2007.
- This fund captured 105.69% of S&P 500 Index gains but only 98.96% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.20% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.20%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 105.69%
- Участие в снижении
- 98.96%
Комиссия
Комиссия THOIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
THOIX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THOIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.30 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.29 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.26 | 10.15 | +6.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thornburg Global Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.07 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.07 | $3.07 | $2.06 | $1.93 | $1.23 | $5.14 | $2.39 | $0.46 | $0.65 | $0.21 | $0.22 | $0.15 |
Дивидендный доход | 5.87% | 6.42% | 5.70% | 5.70% | 4.00% | 14.39% | 6.70% | 1.47% | 2.65% | 0.67% | 0.82% | 0.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg Global Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $0.61 | $3.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $1.09 | $2.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.73 | $1.93 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.45 | $1.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.55 | $0.59 | $5.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Thornburg Global Opportunities Fund показал максимальную просадку в 64.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1006 торговых сессий.
Текущая просадка Thornburg Global Opportunities Fund составляет 4.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -64.58%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 12mo | 5y 4moнояб. 2007 г. - март 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -35.22%март 2020 г. | 2mo 2d | 4mo 22d | 6mo 24dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.18%сент. 2022 г. | 10mo 14d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -27.94%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 24d | 1y 11moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.56%февр. 2016 г. | 8mo 18d | 1y 1mo | 1y 9moмай 2015 г. - март 2017 г. |
Показатели просадок
| THOIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.58% | -56.78% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -9.10% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.71% | -18.90% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -25.43% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.22% | -33.92% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -3.31% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.44% | -10.71% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.05% | +0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с THOIX
Добавьте Thornburg Global Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с THOIX