PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US8852153274

CUSIP

885215327

Эмитент

Thornburg

Дата выпуска

28 июл. 2006 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$2,500,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
THOIX с PRNEX
Популярные сравнения:
THOIX с PRNEX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Thornburg Global Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.89%
12.53%
THOIX (Thornburg Global Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Thornburg Global Opportunities Fund показал доход в 10.11% с начала года и 18.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Thornburg Global Opportunities Fund составила 5.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.18%.


THOIX

С начала года

10.11%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-2.89%

1 год

18.39%

5 лет (среднегодовая)

5.87%

10 лет (среднегодовая)

5.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

12.53%

1 год

30.93%

5 лет (среднегодовая)

13.79%

10 лет (среднегодовая)

11.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью THOIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.50%2.64%6.11%-0.22%3.72%0.13%1.40%0.78%2.89%-2.75%10.11%
20238.13%-2.85%-0.80%0.78%-2.10%4.22%6.80%-4.61%-2.58%-4.72%3.39%6.98%12.08%
2022-0.45%-2.84%0.81%-5.83%2.35%-9.72%2.67%-1.86%-8.55%6.59%8.84%-3.33%-12.32%
2021-0.17%4.53%2.37%4.78%1.10%-0.02%-0.40%1.57%-3.16%2.28%-14.21%4.77%1.89%
2020-3.24%-4.44%-18.78%12.46%4.86%3.33%7.84%6.10%-2.66%-0.41%5.90%6.46%14.44%
201910.12%1.14%0.99%5.31%-10.39%6.74%0.75%-5.13%3.83%4.45%3.36%5.08%27.53%
20183.83%-4.93%-4.23%2.59%0.29%-2.16%2.08%-1.39%-1.51%-8.78%-0.66%-7.28%-20.72%
20173.54%0.51%3.03%3.80%3.76%-0.98%3.44%-1.45%1.70%2.00%-1.74%2.71%22.03%
2016-6.27%-0.17%4.53%-1.08%2.51%-6.60%3.23%1.36%1.53%1.16%2.06%2.38%4.02%
2015-0.75%7.85%-0.30%0.85%3.16%-3.60%3.22%-4.73%-7.82%4.08%1.25%-0.78%1.46%
2014-0.09%5.34%-1.20%2.61%4.57%2.18%-1.60%2.17%-2.42%2.94%4.00%-0.69%18.91%
20134.54%0.17%3.14%1.22%2.95%-3.71%3.14%1.12%4.96%4.15%2.04%2.13%28.76%

Комиссия

Комиссия THOIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии THOIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг THOIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности THOIX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THOIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THOIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THOIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THOIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THOIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа THOIX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.702.53
Коэффициент Сортино THOIX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.323.39
Коэффициент Омега THOIX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.301.47
Коэффициент Кальмара THOIX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.943.65
Коэффициент Мартина THOIX, с текущим значением в 8.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.8616.21
THOIX
^GSPC

Thornburg Global Opportunities Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70
2.53
THOIX (Thornburg Global Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thornburg Global Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.73$0.73$0.45$0.59$0.09$0.18$0.65$0.21$0.22$0.15$0.10$0.21

Дивидендный доход

1.97%2.17%1.45%1.66%0.24%0.56%2.65%0.67%0.82%0.59%0.40%0.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg Global Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.73
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.10$0.21
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.22
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.02$0.10
2013$0.13$0.00$0.00$0.08$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.41%
-0.53%
THOIX (Thornburg Global Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Thornburg Global Opportunities Fund показал максимальную просадку в 65.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1046 торговых сессий.

Текущая просадка Thornburg Global Opportunities Fund составляет 7.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.54%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.10466 мая 2013 г.1384
-35.75%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.10318 авг. 2020 г.644
-31.04%21 окт. 2021 г.23729 сент. 2022 г.44611 июл. 2024 г.683
-22.56%29 мая 2015 г.17911 февр. 2016 г.27516 мар. 2017 г.454
-12.16%24 июл. 2007 г.1816 авг. 2007 г.2218 сент. 2007 г.40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Thornburg Global Opportunities Fund составляет 3.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.56%
3.97%
THOIX (Thornburg Global Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)