PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение THOIX с PRNEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


THOIXPRNEX
Дох-ть с нач. г.16.23%12.78%
Дох-ть за 1 год24.39%18.70%
Дох-ть за 3 года0.82%6.62%
Дох-ть за 5 лет6.62%9.28%
Дох-ть за 10 лет6.01%4.02%
Коэф-т Шарпа2.151.32
Коэф-т Сортино2.781.80
Коэф-т Омега1.401.23
Коэф-т Кальмара1.201.95
Коэф-т Мартина12.385.72
Индекс Язвы1.96%3.28%
Дневная вол-ть11.33%14.22%
Макс. просадка-65.54%-66.56%
Текущая просадка-2.26%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между THOIX и PRNEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности THOIX и PRNEX

С начала года, THOIX показывает доходность 16.23%, что значительно выше, чем у PRNEX с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции THOIX превзошли акции PRNEX по среднегодовой доходности: 6.01% против 4.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
328.86%
103.85%
THOIX
PRNEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий THOIX и PRNEX

THOIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PRNEX в 0.56%.


THOIX
Thornburg Global Opportunities Fund
График комиссии THOIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии PRNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение THOIX c PRNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


THOIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа THOIX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино THOIX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега THOIX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара THOIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина THOIX, с текущим значением в 12.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.38
PRNEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRNEX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRNEX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRNEX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRNEX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRNEX, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.72

Сравнение коэффициента Шарпа THOIX и PRNEX

Показатель коэффициента Шарпа THOIX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа PRNEX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THOIX и PRNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15
1.32
THOIX
PRNEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов THOIX и PRNEX

Дивидендная доходность THOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности PRNEX в 2.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
THOIX
Thornburg Global Opportunities Fund
1.86%2.17%1.45%1.66%0.24%0.56%2.65%0.67%0.82%0.59%0.40%0.96%
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
2.83%3.20%4.34%2.07%2.39%2.18%1.69%1.89%1.28%1.54%1.22%0.56%

Просадки

Сравнение просадок THOIX и PRNEX

Максимальная просадка THOIX за все время составила -65.54%, примерно равная максимальной просадке PRNEX в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THOIX и PRNEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.26%
-0.45%
THOIX
PRNEX

Волатильность

Сравнение волатильности THOIX и PRNEX

Текущая волатильность для Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX) составляет 2.27%, в то время как у T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что THOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27%
4.07%
THOIX
PRNEX