PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение THOIX с PRNEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности THOIX и PRNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.91%
0.79%
THOIX
PRNEX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THOIX показывает доходность 13.34%, а PRNEX немного ниже – 12.81%. За последние 10 лет акции THOIX превзошли акции PRNEX по среднегодовой доходности: 5.40% против 3.90% соответственно.


THOIX

С начала года

13.34%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-0.90%

1 год

21.59%

5 лет (среднегодовая)

6.60%

10 лет (среднегодовая)

5.40%

PRNEX

С начала года

12.81%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

0.79%

1 год

14.88%

5 лет (среднегодовая)

9.57%

10 лет (среднегодовая)

3.90%

Основные характеристики


THOIXPRNEX
Коэф-т Шарпа2.141.09
Коэф-т Сортино2.941.51
Коэф-т Омега1.381.19
Коэф-т Кальмара1.151.61
Коэф-т Мартина11.564.66
Индекс Язвы1.94%3.28%
Дневная вол-ть10.51%14.06%
Макс. просадка-65.54%-66.56%
Текущая просадка-4.70%-0.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий THOIX и PRNEX

THOIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PRNEX в 0.56%.


THOIX
Thornburg Global Opportunities Fund
График комиссии THOIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии PRNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между THOIX и PRNEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение THOIX c PRNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа THOIX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.141.09
Коэффициент Сортино THOIX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.941.51
Коэффициент Омега THOIX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.19
Коэффициент Кальмара THOIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.151.61
Коэффициент Мартина THOIX, с текущим значением в 11.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.564.66
THOIX
PRNEX

Показатель коэффициента Шарпа THOIX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа PRNEX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THOIX и PRNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
1.09
THOIX
PRNEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов THOIX и PRNEX

Дивидендная доходность THOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности PRNEX в 2.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
THOIX
Thornburg Global Opportunities Fund
1.91%2.17%1.45%1.66%0.24%0.56%2.65%0.67%0.82%0.59%0.40%0.96%
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
2.83%3.20%4.34%2.07%2.39%2.18%1.69%1.89%1.28%1.54%1.22%0.56%

Просадки

Сравнение просадок THOIX и PRNEX

Максимальная просадка THOIX за все время составила -65.54%, примерно равная максимальной просадке PRNEX в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THOIX и PRNEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.70%
-0.43%
THOIX
PRNEX

Волатильность

Сравнение волатильности THOIX и PRNEX

Текущая волатильность для Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX) составляет 2.53%, в то время как у T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что THOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53%
3.67%
THOIX
PRNEX