Сравнение VFWSX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
VFWSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VFWSX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFWSX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWSX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 32.38% | 5.45% | 15.59% | -15.48% | 8.11% | 11.37% | 21.58% | -13.97% | 27.24% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VFWSX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции VFWSX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 8.97% против 10.80% соответственно.
VFWSX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 8.97%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFWSX и KGIIX
VFWSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
VFWSX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
VFWSX
KGIIX
Сравнение VFWSX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFWSX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 3.56 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 4.34 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.65 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 5.30 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 19.59 | -10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFWSX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 3.56 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.80 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.85 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.94 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между VFWSX и KGIIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWSX и KGIIX
Дивидендная доходность VFWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWSX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares | 2.92% | 3.08% | 3.23% | 3.31% | 3.10% | 3.06% | 1.99% | 3.10% | 3.28% | 2.67% | 2.97% | 2.97% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFWSX и KGIIX
Максимальная просадка VFWSX за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWSX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFWSX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -27.81% | -33.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -8.76% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.37% | -27.81% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | -27.81% | -7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -5.78% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -6.15% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.37% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFWSX и KGIIX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VFWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFWSX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 5.35% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 10.93% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 13.41% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 13.21% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 12.75% | +3.25% |