Сравнение VFWAX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
VFWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VFWAX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFWAX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 1.81% | 32.32% | 5.43% | 15.55% | -15.51% | 8.08% | 11.34% | 21.53% | -13.97% | 27.20% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 8.44% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VFWAX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции VFWAX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 8.94% против 0.31% соответственно.
VFWAX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 8.94%
PTSIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 0.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFWAX и PTSIX
VFWAX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
VFWAX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
VFWAX
PTSIX
Сравнение VFWAX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFWAX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.51 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 3.06 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.49 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.70 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 12.35 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFWAX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.51 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.28 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.01 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.10 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между VFWAX и PTSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWAX и PTSIX
Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности PTSIX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 2.90% | 3.05% | 3.20% | 3.28% | 3.07% | 3.03% | 1.97% | 3.07% | 3.24% | 2.67% | 2.96% | 2.95% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.31% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок VFWAX и PTSIX
Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFWAX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.93% | -72.38% | +37.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -11.19% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.40% | -72.38% | +42.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.93% | -72.38% | +37.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -41.74% | +32.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -25.01% | +17.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.78% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFWAX и PTSIX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что VFWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFWAX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 5.64% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 9.02% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 15.14% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 30.91% | -15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 25.07% | -9.06% |