Сравнение VFWAX с JNEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и JPMorgan International Equity Fund Class R6 (JNEMX).
VFWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. JNEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VFWAX и JNEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFWAX и JNEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 1.81% | 32.32% | 5.43% | 15.55% | -15.51% | 8.08% | 11.34% | 21.53% | -13.97% | 27.20% |
JNEMX JPMorgan International Equity Fund Class R6 | 1.23% | 26.14% | 1.62% | 18.11% | -19.44% | 11.92% | 13.42% | 27.95% | -17.69% | 30.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VFWAX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у JNEMX с доходностью 1.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFWAX имеют среднегодовую доходность 8.94%, а акции JNEMX немного отстают с 8.70%.
VFWAX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 8.94%
JNEMX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFWAX и JNEMX
VFWAX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии JNEMX в 0.50%.
Доходность на риск
VFWAX vs. JNEMX — Ранг доходности на риск
VFWAX
JNEMX
Сравнение VFWAX c JNEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и JPMorgan International Equity Fund Class R6 (JNEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFWAX | JNEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.99 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.41 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.35 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 5.12 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFWAX | JNEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.99 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VFWAX и JNEMX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWAX и JNEMX
Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности JNEMX в 6.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 2.90% | 3.05% | 3.20% | 3.28% | 3.07% | 3.03% | 1.97% | 3.07% | 3.24% | 2.67% | 2.96% | 2.95% |
JNEMX JPMorgan International Equity Fund Class R6 | 6.62% | 6.71% | 3.27% | 2.40% | 2.88% | 6.89% | 1.30% | 3.65% | 3.93% | 1.83% | 2.03% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок VFWAX и JNEMX
Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, примерно равная максимальной просадке JNEMX в -34.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и JNEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFWAX | JNEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.93% | -34.13% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -11.62% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.40% | -33.05% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.93% | -34.13% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -8.24% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -8.27% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.06% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFWAX и JNEMX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и JPMorgan International Equity Fund Class R6 (JNEMX) имеют волатильность 7.63% и 7.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFWAX | JNEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 7.97% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 11.45% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 17.05% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 16.58% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 17.19% | -1.18% |