PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFWAX с JNEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFWAX с JNEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFWAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares) and JNEMX (JPMorgan International Equity Fund Class R6) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VFWAX returned 9.94%/yr vs 8.95%/yr for JNEMX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VFWAX charges 0.11%/yr vs 0.50%/yr for JNEMX.

Доходность

Сравнение доходности VFWAX и JNEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и JPMorgan International Equity Fund Class R6 (JNEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFWAX показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у JNEMX с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции VFWAX превзошли акции JNEMX по среднегодовой доходности: 9.94% против 8.95% соответственно.

VFWAX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.86%
6 месяцев
17.34%
1 год
31.93%
3 года*
19.73%
5 лет*
8.69%
10 лет*
9.94%

JNEMX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.28%
С начала года
7.91%
6 месяцев
9.20%
1 год
14.27%
3 года*
13.80%
5 лет*
6.15%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFWAX и JNEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		14.86%32.32%5.43%15.55%-15.51%8.08%11.34%21.53%-13.97%27.20%
JNEMX
JPMorgan International Equity Fund Class R6		7.91%26.14%1.62%18.11%-19.44%11.92%13.42%27.95%-17.69%30.04%

Correlation

The correlation between VFWAX and JNEMX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.96

The correlation between VFWAX and JNEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

JPMorgan International Equity Fund Class R6

Часто сравнивают с VFWAX:
VFWAX с VTIAXVFWAX с VTSAXVFWAX с FSPSXVFWAX с VOOVFWAX с DODWXVFWAX с SPYVFWAX с VIGAX
Часто сравнивают с JNEMX:
JNEMX с VITSXJNEMX с INDEXJNEMX с ^GSPCJNEMX с FDRRJNEMX с RNWGXJNEMX с FTIHXJNEMX с VXUS

Доходность на риск

VFWAX vs. JNEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFWAX
Ранг доходности на риск VFWAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JNEMX
Ранг доходности на риск JNEMX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNEMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNEMX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNEMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNEMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNEMX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFWAX c JNEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и JPMorgan International Equity Fund Class R6 (JNEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFWAXJNEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.97

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.45

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

1.28

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

4.52

+6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFWAX vs. JNEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFWAX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа JNEMX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWAX и JNEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFWAXJNEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.97

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.37

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.52

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.41

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VFWAX и JNEMX

Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, примерно равная максимальной просадке JNEMX в -34.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и JNEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFWAXJNEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.93%

-34.13%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.62%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-12.56%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.40%

-33.05%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

-34.13%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-2.18%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-8.22%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.28%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VFWAX и JNEMX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с JPMorgan International Equity Fund Class R6 (JNEMX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что VFWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFWAXJNEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.71%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

12.57%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

15.38%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

16.74%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

17.24%

-1.16%

Сравнение комиссий VFWAX и JNEMX

VFWAX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии JNEMX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWAX и JNEMX

Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности JNEMX в 6.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNEMX
JPMorgan International Equity Fund Class R6		6.21%6.71%3.27%2.40%2.88%6.89%1.30%3.65%3.93%1.83%2.03%2.17%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.57%3.05%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.07%3.24%2.67%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VFWAX and JNEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFWAX has higher volatility (4.97%) compared to JNEMX (4.71%). In terms of maximum drawdown, VFWAX dropped -34.93% vs JNEMX's -34.13%.

VFWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFWAX и JNEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор