Сравнение VFV.TO с ZEO.TO
VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) and ZEO.TO (BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF) are both exchange-traded funds - VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ZEO.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFV.TO returned 16.15%/yr vs 10.56%/yr for ZEO.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VFV.TO charges 0.09%/yr vs 0.60%/yr for ZEO.TO.
Доходность
Сравнение доходности VFV.TO и ZEO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFV.TO показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у ZEO.TO с доходностью 39.02%. За последние 10 лет акции VFV.TO превзошли акции ZEO.TO по среднегодовой доходности: 16.15% против 10.56% соответственно.
VFV.TO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 6.75%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 23.71%
- 5 лет*
- 16.92%
- 10 лет*
- 16.15%
ZEO.TO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 39.02%
- 6 месяцев
- 33.05%
- 1 год
- 53.94%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 25.66%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам VFV.TO и ZEO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 12.72% | 12.18% | 35.23% | 23.23% | -12.58% | 27.51% | 15.62% | 25.14% | 2.94% | 13.67% |
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 39.02% | 12.35% | 21.51% | 5.98% | 39.67% | 63.65% | -28.56% | 16.50% | -25.62% | -12.74% |
Correlation
The correlation between VFV.TO and ZEO.TO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г. | 0.26 |
The correlation between VFV.TO and ZEO.TO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VFV.TO и ZEO.TO
Секторы
VFV.TO
ZEO.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
VFV.TO
ZEO.TO
-
Финансовые услуги
VFV.TO
ZEO.TO
-
Коммуникационные услуги
VFV.TO
ZEO.TO
-
Потребительский циклический сектор
VFV.TO
ZEO.TO
-
Здравоохранение
VFV.TO
ZEO.TO
-
Промышленность
VFV.TO
ZEO.TO
-
Потребительский защитный сектор
VFV.TO
ZEO.TO
-
Энергетика
VFV.TO
ZEO.TO
Коммунальные услуги
VFV.TO
ZEO.TO
-
Недвижимость
VFV.TO
ZEO.TO
-
Сырьевые материалы
VFV.TO
ZEO.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFV.TO vs. ZEO.TO — Ранг доходности на риск
VFV.TO
ZEO.TO
Сравнение VFV.TO c ZEO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFV.TO | ZEO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.55 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 5.68 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | 18.32 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFV.TO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 3.22 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.39 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.00 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок VFV.TO и ZEO.TO
Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, что меньше максимальной просадки ZEO.TO в -77.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и ZEO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFV.TO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.43% | -77.71% | +50.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -9.54% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -17.62% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -22.59% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.43% | -72.03% | +44.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.02% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -21.97% | +18.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.95% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFV.TO и ZEO.TO
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) составляет 3.00%, в то время как у BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFV.TO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 7.04% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 14.52% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 16.89% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 21.17% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 27.27% | -10.70% |
Сравнение комиссий VFV.TO и ZEO.TO
VFV.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZEO.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFV.TO и ZEO.TO
Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности ZEO.TO в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.83% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% |
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 2.56% | 3.42% | 3.86% | 4.82% | 4.69% | 3.27% | 5.54% | 3.55% | 3.57% | 2.46% | 2.50% | 4.09% |
Часто задаваемые вопросы
VFV.TO and ZEO.TO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for ZEO.TO.
VFV.TO is categorized as S&P 500, while ZEO.TO is Energy Equities. VFV.TO tracks S&P 500 Index, while ZEO.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.09% for VFV.TO and 0.60% for ZEO.TO.
Подберите оптимальное распределение для VFV.TO и ZEO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор