PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFV.TO с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFV.TO с VIG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFV.TO returned 16.12%/yr vs 14.22%/yr for VIG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFV.TO charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности VFV.TO и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VFV.TO торгуется в CAD, в то время как VIG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VFV.TO показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 9.97%. За последние 10 лет акции VFV.TO превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 16.12% против 14.22% соответственно.

VFV.TO

1 день
0.74%
1 месяц
1.97%
С начала года
11.07%
6 месяцев
10.94%
1 год
27.54%
3 года*
22.63%
5 лет*
16.33%
10 лет*
16.12%

VIG

1 день
0.82%
1 месяц
5.26%
С начала года
9.97%
6 месяцев
8.63%
1 год
21.01%
3 года*
17.76%
5 лет*
14.01%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFV.TO и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		11.07%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.61%25.14%2.95%13.69%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		9.97%8.96%26.89%11.79%-4.08%23.70%12.69%24.28%6.15%13.94%

Correlation

The correlation between VFV.TO and VIG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г.

0.66

The correlation between VFV.TO and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFV.TO и VIG

Секторы
VFV.TO
VIG

Технологии

35.7%
26.2%

Финансовые услуги

11.6%
20.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
4.7%

Здравоохранение

8.5%
16.5%

Промышленность

8.3%
11.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
10.1%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
3.2%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
3.5%

Технологии

VFV.TO
35.7%
VIG
26.2%

Финансовые услуги

VFV.TO
11.6%
VIG
20.6%

Коммуникационные услуги

VFV.TO
11.3%
VIG
0.5%

Потребительский циклический сектор

VFV.TO
10.2%
VIG
4.7%

Здравоохранение

VFV.TO
8.5%
VIG
16.5%

Промышленность

VFV.TO
8.3%
VIG
11.8%

Потребительский защитный сектор

VFV.TO
4.9%
VIG
10.1%

Энергетика

VFV.TO
3.5%
VIG
3.5%

Коммунальные услуги

VFV.TO
2.4%
VIG
3.2%

Недвижимость

VFV.TO
1.9%
VIG

-

Сырьевые материалы

VFV.TO
1.8%
VIG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Index ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

VFV.TO vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFV.TO c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFV.TOVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.92

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.80

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.99

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

10.59

+1.51

VFV.TO vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFV.TO на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFV.TO и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFV.TO и VIG

Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, что меньше максимальной просадки VIG в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFV.TOVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.43%

-36.94%

+9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-7.06%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-16.27%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-18.70%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.43%

-25.56%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

0.00%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-6.10%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.00%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VFV.TO и VIG

Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFV.TOVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.18%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

8.53%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

11.01%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

15.47%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

17.28%

-0.68%

Сравнение комиссий VFV.TO и VIG

VFV.TO берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFV.TO и VIG

Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.84%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.69%1.51%1.65%1.63%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VFV.TO and VIG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for VFV.TO.

VFV.TO is categorized as S&P 500, while VIG is Dividend. VFV.TO tracks S&P 500 Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. Their fees differ too: 0.09% for VFV.TO and 0.04% for VIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFV.TO и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор