PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFV.TO с USCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFV.TO с USCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) and USCC.TO (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while USCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. VFV.TO is passively managed, while USCC.TO is actively managed. Over the past 10 years, VFV.TO returned 16.15%/yr vs 11.30%/yr for USCC.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFV.TO charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for USCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности VFV.TO и USCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFV.TO показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у USCC.TO с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции VFV.TO превзошли акции USCC.TO по среднегодовой доходности: 16.15% против 11.30% соответственно.

VFV.TO

1 день
0.37%
1 месяц
6.75%
С начала года
12.72%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.31%
3 года*
23.71%
5 лет*
16.92%
10 лет*
16.15%

USCC.TO

1 день
0.19%
1 месяц
5.63%
С начала года
9.93%
6 месяцев
8.58%
1 год
25.24%
3 года*
17.77%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFV.TO и USCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		12.72%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.93%9.20%31.13%13.91%-10.22%20.61%9.31%15.08%0.57%6.31%

Correlation

The correlation between VFV.TO and USCC.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2014 г.

0.55

Over the past year, VFV.TO and USCC.TO have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VFV.TO и USCC.TO

Секторы
VFV.TO
USCC.TO

Технологии

35.7%
35.6%

Финансовые услуги

11.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

VFV.TO
35.7%
USCC.TO
35.6%

Финансовые услуги

VFV.TO
11.6%
USCC.TO
11.8%

Коммуникационные услуги

VFV.TO
11.3%
USCC.TO
11.2%

Потребительский циклический сектор

VFV.TO
10.2%
USCC.TO
10.1%

Здравоохранение

VFV.TO
8.5%
USCC.TO
8.5%

Промышленность

VFV.TO
8.3%
USCC.TO
8.3%

Потребительский защитный сектор

VFV.TO
4.9%
USCC.TO
4.9%

Энергетика

VFV.TO
3.5%
USCC.TO
3.5%

Коммунальные услуги

VFV.TO
2.4%
USCC.TO
2.4%

Недвижимость

VFV.TO
1.9%
USCC.TO
1.9%

Сырьевые материалы

VFV.TO
1.8%
USCC.TO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Index ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с USCC.TO:
USCC.TO с SPYIUSCC.TO с TGED.TOUSCC.TO с USCL.TOUSCC.TO с ZSP-U.TOUSCC.TO с ESPX.ASUSCC.TO с ESG.TOUSCC.TO с RSPA

Доходность на риск

VFV.TO vs. USCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
USCC.TO
Ранг доходности на риск USCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFV.TO c USCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFV.TOUSCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.73

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.74

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.54

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.78

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

15.54

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFV.TO vs. USCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFV.TO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCC.TO равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFV.TO и USCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFV.TOUSCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.93

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.96

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.95

+0.19

Просадки

Сравнение просадок VFV.TO и USCC.TO

Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, примерно равная максимальной просадке USCC.TO в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и USCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFV.TOUSCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.43%

-28.48%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-6.71%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-17.55%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-17.55%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.43%

-28.48%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-3.45%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.63%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VFV.TO и USCC.TO

Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFV.TOUSCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.02%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

7.46%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

9.31%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

14.96%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

17.36%

-0.79%

Сравнение комиссий VFV.TO и USCC.TO

VFV.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USCC.TO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFV.TO и USCC.TO

Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности USCC.TO в 9.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.54%10.20%9.65%8.50%7.94%4.02%3.85%3.89%4.76%4.29%4.68%4.78%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.83%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VFV.TO and USCC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for USCC.TO.

VFV.TO is categorized as S&P 500, while USCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.09% for VFV.TO and 0.49% for USCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFV.TO и USCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор