Сравнение VFV.TO с HHIS.TO
VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) and HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) are both exchange-traded funds - VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HHIS.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. VFV.TO is passively managed, while HHIS.TO is actively managed. Over the past year, VFV.TO returned 29.19% vs 27.04% for HHIS.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFV.TO charges 0.09%/yr vs 0.00%/yr for HHIS.TO.
Доходность
Сравнение доходности VFV.TO и HHIS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFV.TO показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью 4.23%.
VFV.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 29.19%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 16.12%
HHIS.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 27.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFV.TO и HHIS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 11.07% | 11.30% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 4.23% | 24.70% |
Correlation
The correlation between VFV.TO and HHIS.TO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between VFV.TO and HHIS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFV.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск
VFV.TO
HHIS.TO
Сравнение VFV.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFV.TO | HHIS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.20 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.08 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 2.68 | +9.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFV.TO и HHIS.TO
Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, что меньше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и HHIS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFV.TO | HHIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.43% | -31.83% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -24.43% | +15.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -7.47% | +6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -8.64% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 9.86% | -7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFV.TO и HHIS.TO
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) составляет 4.49%, в то время как у Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFV.TO | HHIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 8.04% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 18.09% | -8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.86% | 23.84% | -11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 33.81% | -18.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 33.81% | -17.21% |
Сравнение комиссий VFV.TO и HHIS.TO
VFV.TO берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFV.TO и HHIS.TO
Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности HHIS.TO в 27.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 27.93% | 22.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.84% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.69% | 1.51% | 1.65% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
VFV.TO and HHIS.TO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.09% for VFV.TO.
VFV.TO is categorized as S&P 500, while HHIS.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Harvest. Their fees differ too: 0.09% for VFV.TO and 0.00% for HHIS.TO.
Подберите оптимальное распределение для VFV.TO и HHIS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор