PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFTNX с TBLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFTNX с TBLLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX).

VFTNX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE4Good US Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2003 г.. TBLLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VFTNX и TBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFTNX и TBLLX

2026 (YTD)20252024202320222021
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		-7.51%17.32%26.01%31.77%-24.20%8.72%
TBLLX
T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund		-1.09%20.35%15.04%21.21%-18.10%4.24%

Доходность по периодам

С начала года, VFTNX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у TBLLX с доходностью -1.09%.

VFTNX

1 день
3.30%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-5.69%
1 год
15.11%
3 года*
17.94%
5 лет*
10.46%
10 лет*
14.26%

TBLLX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.54%
1 год
18.93%
3 года*
15.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund

Часто сравнивают с VFTNX:
VFTNX с VIIIXVFTNX с VFTAXVFTNX с VTIVFTNX с VOOGVFTNX с VFIAXVFTNX с VWUAXVFTNX с VIVIX
Часто сравнивают с TBLLX:
TBLLX с VOOTBLLX с VFIFXTBLLX с NVDATBLLX с SPYTBLLX с FFGZXTBLLX с LTIUXTBLLX с PLTZX

Сравнение комиссий VFTNX и TBLLX

VFTNX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TBLLX в 0.43%.

TBLLX
T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFTNX vs. TBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFTNX
Ранг доходности на риск VFTNX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TBLLX
Ранг доходности на риск TBLLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLLX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLLX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLLX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFTNX c TBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFTNXTBLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.18

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.72

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.64

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

7.63

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFTNX vs. TBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFTNX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа TBLLX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTNX и TBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFTNXTBLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.18

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.50

-0.15

Корреляция

Корреляция между VFTNX и TBLLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTNX и TBLLX

Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности TBLLX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		1.02%0.90%1.01%1.12%1.37%0.95%1.23%1.46%1.81%1.49%1.82%1.60%
TBLLX
T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund		2.50%2.47%1.92%1.72%1.96%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFTNX и TBLLX

Максимальная просадка VFTNX за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки TBLLX в -26.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и TBLLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFTNXTBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.04%

-26.50%

-37.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-11.78%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-6.87%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.80%

-6.78%

-9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.54%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VFTNX и TBLLX

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX) имеют волатильность 5.93% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFTNXTBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

6.03%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

9.55%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

16.46%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

15.62%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

15.62%

+3.41%