PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLLX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLLX с VFIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

TBLLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLLX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLLX и VFIFX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLLX
T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund		-1.09%20.35%15.04%21.21%-18.10%4.24%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-1.43%21.42%14.45%20.39%-17.48%3.85%

Доходность по периодам

С начала года, TBLLX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у VFIFX с доходностью -1.43%.

TBLLX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.54%
1 год
18.93%
3 года*
15.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFIFX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с TBLLX:
TBLLX с VOOTBLLX с VFTNXTBLLX с NVDATBLLX с SPYTBLLX с FFGZXTBLLX с LTIUXTBLLX с PRSCX
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX

Сравнение комиссий TBLLX и VFIFX

TBLLX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.

TBLLX
T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

TBLLX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLLX
Ранг доходности на риск TBLLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLLX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLLX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLLX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLLX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLLXVFIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.37

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.96

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.93

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

8.80

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLLX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLLX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLLX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLLXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.37

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Корреляция

Корреляция между TBLLX и VFIFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLLX и VFIFX

Дивидендная доходность TBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности VFIFX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLLX
T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund		2.50%2.47%1.92%1.72%1.96%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.12%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Просадки

Сравнение просадок TBLLX и VFIFX

Максимальная просадка TBLLX за все время составила -26.50%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLLX и VFIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLLXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.50%

-51.68%

+25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-10.52%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-6.48%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-6.93%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.31%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLLX и VFIFX

T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что TBLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLLXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.57%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

8.91%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

14.98%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

14.12%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

15.07%

+0.55%