PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSUX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSUX с VIITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).

VFSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSUX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSUX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		-0.19%6.87%5.08%6.17%-5.75%-0.62%5.26%5.85%0.98%2.13%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, VFSUX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции VFSUX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 2.61% против 2.15% соответственно.

VFSUX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.56%
3 года*
5.31%
5 лет*
2.33%
10 лет*
2.61%

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с VFSUX:
VFSUX с VFIDXVFSUX с VBIRXVFSUX с VBTLXVFSUX с FXNAXVFSUX с FXAIXVFSUX с VSTBXVFSUX с SCHD
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с MSTDXVIITX с WEFIX

Сравнение комиссий VFSUX и VIITX

VFSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

VFSUX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSUX
Ранг доходности на риск VFSUX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSUX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSUX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSUX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSUX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSUX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSUX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSUXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.80

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.65

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.66

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.85

9.91

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSUX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSUX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIITX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSUX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSUXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.80

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.41

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.71

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.75

+0.59

Корреляция

Корреляция между VFSUX и VIITX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSUX и VIITX

Дивидендная доходность VFSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности VIITX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.29%4.59%4.16%3.14%2.03%1.79%2.34%2.92%2.79%2.11%2.14%2.09%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок VFSUX и VIITX

Максимальная просадка VFSUX за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSUX и VIITX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSUXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.24%

-11.86%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-1.89%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.24%

-11.86%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.24%

-11.86%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.30%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-2.15%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.51%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSUX и VIITX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что VFSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSUXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.15%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

1.72%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

2.74%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

3.82%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

3.05%

-0.58%