Сравнение VFSTX с DLSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX).
VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. DLSNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSTX и DLSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSTX и DLSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -0.40% | 6.75% | 4.98% | 6.06% | -5.84% | -0.70% | 5.16% | 5.75% | 0.87% | 2.02% |
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 0.32% | 5.49% | 5.06% | 6.50% | -3.04% | 0.56% | 1.76% | 4.47% | 1.15% | 2.30% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSTX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у DLSNX с доходностью 0.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFSTX имеют среднегодовую доходность 2.49%, а акции DLSNX немного впереди с 2.61%.
VFSTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 2.49%
DLSNX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSTX и DLSNX
VFSTX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DLSNX в 0.70%.
Доходность на риск
VFSTX vs. DLSNX — Ранг доходности на риск
VFSTX
DLSNX
Сравнение VFSTX c DLSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSTX | DLSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 3.40 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 5.53 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.90 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 6.10 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 27.65 | -15.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSTX | DLSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 3.40 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 2.05 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.01 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.01 | +1.49 |
Корреляция
Корреляция между VFSTX и DLSNX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSTX и DLSNX
Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности DLSNX в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.20% | 4.48% | 4.06% | 3.05% | 1.93% | 1.70% | 2.24% | 2.83% | 2.68% | 2.00% | 2.04% | 1.99% |
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 3.96% | 4.40% | 4.85% | 4.25% | 2.24% | 1.47% | 2.12% | 2.96% | 2.67% | 2.18% | 2.27% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок VFSTX и DLSNX
Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки DLSNX в -86.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и DLSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSTX | DLSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.35% | -86.56% | +77.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -0.72% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.35% | -4.91% | -4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.35% | -86.56% | +77.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -83.09% | +81.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -50.17% | +49.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.16% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSTX и DLSNX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSTX | DLSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.45% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 0.81% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 1.27% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 1.40% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 203.30% | -200.84% |