Сравнение DLSNX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
DLSNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DLSNX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLSNX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 0.00% | 5.49% | 5.06% | 6.50% | -3.04% | 0.56% | 1.76% | 4.47% | 1.15% | 2.30% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DLSNX превзошли акции VISTX по среднегодовой доходности: 2.58% против 2.44% соответственно.
DLSNX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.58%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLSNX и VISTX
DLSNX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
DLSNX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
DLSNX
VISTX
Сравнение DLSNX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLSNX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.68 | 4.71 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.68 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 5.15 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.70 | 20.61 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLSNX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.99 | 1.33 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 1.67 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.70 | -1.69 |
Корреляция
Корреляция между DLSNX и VISTX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLSNX и VISTX
Дивидендная доходность DLSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 3.97% | 4.40% | 4.85% | 4.25% | 2.24% | 1.47% | 2.12% | 2.96% | 2.67% | 2.18% | 2.27% | 2.22% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DLSNX и VISTX
Максимальная просадка DLSNX за все время составила -86.56%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLSNX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLSNX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.56% | -5.64% | -80.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -0.86% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.91% | -5.64% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | -5.64% | -80.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.15% | -0.56% | -82.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.18% | -0.69% | -49.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.22% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLSNX и VISTX
DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что DLSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLSNX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.45% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 0.85% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 1.45% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 1.85% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.30% | 1.47% | +201.83% |