Сравнение DLSNX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
DLSNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DLSNX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLSNX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 0.00% | 5.49% | 5.06% | 6.50% | -3.04% | 0.56% | 1.76% | 4.47% | 1.15% | 2.30% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DLSNX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.58% против 1.68% соответственно.
DLSNX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.58%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLSNX и BND
DLSNX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
DLSNX vs. BND — Ранг доходности на риск
DLSNX
BND
Сравнение DLSNX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLSNX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 0.93 | +2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.68 | 1.32 | +3.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.16 | +0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 1.75 | +3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.70 | 4.78 | +18.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLSNX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 0.93 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.99 | 0.04 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.30 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.59 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между DLSNX и BND составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLSNX и BND
Дивидендная доходность DLSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 3.97% | 4.40% | 4.85% | 4.25% | 2.24% | 1.47% | 2.12% | 2.96% | 2.67% | 2.18% | 2.27% | 2.22% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок DLSNX и BND
Максимальная просадка DLSNX за все время составила -86.56%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLSNX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLSNX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.56% | -18.58% | -67.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -2.44% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.91% | -17.91% | +13.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | -18.58% | -67.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.15% | -2.54% | -80.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.18% | -3.07% | -47.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.90% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLSNX и BND
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что DLSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLSNX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.63% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 2.52% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 4.30% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 6.00% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.30% | 5.52% | +197.78% |