Сравнение VFSNX с VFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).
VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSNX и VFSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSNX и VFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.30% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 13.53% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 13.47% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFSNX показывает доходность 1.30%, а VFSAX немного ниже – 1.27%.
VFSNX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.58%
VFSAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSNX и VFSAX
VFSNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VFSAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFSNX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск
VFSNX
VFSAX
Сравнение VFSNX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSNX | VFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.06 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.63 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.49 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 9.78 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSNX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.06 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VFSNX и VFSAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSNX и VFSAX
Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VFSAX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.32% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.27% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFSNX и VFSAX
Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и VFSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSNX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -39.86% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -11.48% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -33.81% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -9.36% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -9.42% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.92% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSNX и VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) имеют волатильность 6.66% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSNX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 6.64% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 10.11% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 14.58% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 14.90% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 17.03% | -1.36% |