Сравнение VFSNX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSNX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSNX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.30% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 21.72% | -18.46% | 30.30% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSNX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VFSNX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 7.58% против 11.54% соответственно.
VFSNX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.58%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSNX и VDIGX
VFSNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFSNX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VFSNX
VDIGX
Сравнение VFSNX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSNX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.19 | +1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 0.39 | +2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.05 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 0.40 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 1.57 | +8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSNX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.19 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.68 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VFSNX и VDIGX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSNX и VDIGX
Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.32% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VFSNX и VDIGX
Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, примерно равная максимальной просадке VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSNX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -45.23% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -9.57% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -16.18% | -17.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | -32.98% | -10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -7.10% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -6.67% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.45% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSNX и VDIGX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSNX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 4.19% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 7.66% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 14.50% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 13.85% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 15.69% | -0.02% |