Сравнение VFSNX с HLMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX).
VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSNX и HLMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSNX и HLMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.30% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 21.72% | -18.46% | 30.30% |
HLMSX Harding Loevner International Small Companies Portfolio | -3.25% | 14.87% | -6.92% | 11.78% | -24.50% | 12.82% | 18.51% | 29.45% | -17.65% | 34.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSNX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у HLMSX с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции VFSNX превзошли акции HLMSX по среднегодовой доходности: 7.58% против 5.40% соответственно.
VFSNX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.58%
HLMSX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 5.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSNX и HLMSX
VFSNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии HLMSX в 1.37%.
Доходность на риск
VFSNX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск
VFSNX
HLMSX
Сравнение VFSNX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSNX | HLMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.67 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 0.96 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.13 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 0.72 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 1.83 | +7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSNX | HLMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.67 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.03 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.36 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.33 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VFSNX и HLMSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSNX и HLMSX
Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности HLMSX в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.32% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
HLMSX Harding Loevner International Small Companies Portfolio | 4.17% | 4.04% | 1.17% | 1.00% | 1.83% | 2.82% | 0.03% | 0.52% | 7.56% | 1.13% | 4.37% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок VFSNX и HLMSX
Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и HLMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSNX | HLMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -60.77% | +17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -10.59% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -38.22% | +4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | -38.22% | -5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -17.42% | +8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -13.24% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 4.19% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSNX и HLMSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что VFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSNX | HLMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 5.45% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 8.63% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 13.41% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 14.94% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 14.88% | +0.79% |