PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSNX с DISMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSNX с DISMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX).

VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. DISMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSNX и DISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSNX и DISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		-1.15%27.95%1.30%11.55%-25.16%9.27%16.42%25.78%-17.96%34.06%

Доходность по периодам

С начала года, VFSNX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у DISMX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции VFSNX превзошли акции DISMX по среднегодовой доходности: 7.58% против 6.65% соответственно.

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%

DISMX

1 день
3.32%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.13%
1 год
22.46%
3 года*
10.45%
5 лет*
2.14%
10 лет*
6.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

DFA International Small Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX
Часто сравнивают с DISMX:
DISMX с PRIDXDISMX с DRIOXDISMX с FOPIXDISMX с DEMDISMX с VBIAXDISMX с ISCAXDISMX с CSGIX

Сравнение комиссий VFSNX и DISMX

VFSNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DISMX в 0.53%.

DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFSNX vs. DISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DISMX
Ранг доходности на риск DISMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISMX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSNX c DISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSNXDISMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.44

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.96

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.65

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

6.56

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSNX vs. DISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSNX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа DISMX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSNX и DISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSNXDISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.44

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.13

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.09

Корреляция

Корреляция между VFSNX и DISMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSNX и DISMX

Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности DISMX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%
DISMX
DFA International Small Cap Growth Portfolio		1.99%1.98%2.48%2.15%2.17%1.89%1.11%2.31%5.59%3.79%1.73%2.75%

Просадки

Сравнение просадок VFSNX и DISMX

Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки DISMX в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и DISMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSNXDISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-41.53%

-2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.22%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-41.53%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-41.53%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-9.30%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-10.60%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.07%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSNX и DISMX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) составляет 6.66%, в то время как у DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что VFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSNXDISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

7.15%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.77%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

15.92%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

16.66%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

16.31%

-0.64%