Сравнение VFSNX с CVISX
VFSNX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares) and CVISX (Causeway International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, VFSNX returned 7.78%/yr vs 11.59%/yr for CVISX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. VFSNX charges 0.11%/yr vs 1.35%/yr for CVISX.
Доходность
Сравнение доходности VFSNX и CVISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFSNX показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у CVISX с доходностью 19.40%. За последние 10 лет акции VFSNX уступали акциям CVISX по среднегодовой доходности: 7.78% против 11.59% соответственно.
VFSNX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.78%
- Всё время*
- 9.37%
CVISX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 4.92%
- 6 месяцев
- 8.78%
- С начала года
- 19.40%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 14.53%
- 10 лет*
- 11.59%
- Всё время*
- 10.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VFSNX и CVISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 9.04% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 21.72% | -18.46% | 30.30% |
CVISX Causeway International Small Cap Fund | 19.40% | 32.93% | 9.71% | 26.74% | -11.51% | 21.30% | 2.48% | 18.55% | -21.34% | 34.52% |
Correlation
The correlation between VFSNX and CVISX is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.89 |
The correlation between VFSNX and CVISX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFSNX vs. CVISX — Ранг доходности на риск
VFSNX
CVISX
Сравнение VFSNX c CVISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Causeway International Small Cap Fund (CVISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFSNX | CVISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.92 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 9.47 | -4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFSNX и CVISX
Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки CVISX в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и CVISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFSNX | CVISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -48.50% | +4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -10.77% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.70% | -15.17% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.75% | -25.20% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | -48.50% | +4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | 0.00% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -8.80% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.30% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSNX и CVISX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Causeway International Small Cap Fund (CVISX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что VFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFSNX | CVISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.84% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 13.05% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 15.37% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 16.31% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 16.77% | -1.09% |
Сравнение комиссий VFSNX и CVISX
VFSNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии CVISX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSNX и CVISX
Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности CVISX в 13.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVISX Causeway International Small Cap Fund | 13.87% | 16.56% | 10.60% | 6.14% | 2.75% | 3.48% | 3.42% | 3.57% | 2.91% | 8.23% | 2.78% | 2.00% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.18% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
VFSNX and CVISX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFSNX has higher volatility (5.41%) compared to CVISX (4.84%). In terms of maximum drawdown, VFSNX dropped -43.65% vs CVISX's -48.50%.
CVISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFSNX и CVISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор