PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSAX с WCMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFSAX с WCMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFSAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and WCMSX (WCM International Small Cap Growth Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, VFSAX returned 6.13%/yr vs 1.99%/yr for WCMSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VFSAX charges 0.16%/yr vs 1.25%/yr for WCMSX.

Доходность

Сравнение доходности VFSAX и WCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFSAX показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у WCMSX с доходностью 16.27%.

VFSAX

1 день
0.05%
1 месяц
1.80%
С начала года
11.72%
6 месяцев
14.53%
1 год
28.52%
3 года*
17.12%
5 лет*
6.13%
10 лет*
—

WCMSX

1 день
0.07%
1 месяц
3.51%
С начала года
16.27%
6 месяцев
16.88%
1 год
18.09%
3 года*
16.78%
5 лет*
1.99%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFSAX и WCMSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		11.72%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		16.27%18.14%4.33%22.26%-42.12%16.65%55.36%33.11%

Correlation

The correlation between VFSAX and WCMSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.87

The correlation between VFSAX and WCMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

WCM International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY
Часто сравнивают с WCMSX:
WCMSX с SPYWCMSX с FNDFWCMSX с WCQGXWCMSX с WFEMXWCMSX с WCFOXWCMSX с AVANXWCMSX с WCMNX

Доходность на риск

VFSAX vs. WCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
WCMSX
Ранг доходности на риск WCMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMSX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSAX c WCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSAXWCMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.08

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.58

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.91

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

4.93

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSAX vs. WCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSAX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа WCMSX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSAX и WCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSAXWCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.08

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.10

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.64

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VFSAX и WCMSX

Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки WCMSX в -51.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и WCMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFSAXWCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-51.60%

+11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-9.81%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-19.37%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-51.60%

+17.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-5.95%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-15.78%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.78%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSAX и WCMSX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) составляет 4.31%, в то время как у WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFSAXWCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

6.56%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

14.56%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

17.31%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

20.87%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

20.07%

-3.04%

Сравнение комиссий VFSAX и WCMSX

VFSAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии WCMSX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSAX и WCMSX

Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности WCMSX в 0.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		2.96%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		0.70%0.81%1.31%0.00%0.00%10.27%2.73%0.57%4.04%1.10%

Часто задаваемые вопросы

VFSAX and WCMSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCMSX has higher volatility (6.56%) compared to VFSAX (4.31%). In terms of maximum drawdown, VFSAX dropped -39.86% vs WCMSX's -51.60%.

VFSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFSAX и WCMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор