PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSAX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFSAX с VFSNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFSAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and VFSNX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds from Vanguard. Over the past 5 years, VFSAX returned 6.13%/yr vs 6.19%/yr for VFSNX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VFSAX charges 0.16%/yr vs 0.11%/yr for VFSNX.

Доходность

Сравнение доходности VFSAX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFSAX показывает доходность 11.72%, а VFSNX немного выше – 11.76%.

VFSAX

1 день
0.05%
1 месяц
1.80%
С начала года
11.72%
6 месяцев
14.53%
1 год
28.52%
3 года*
17.12%
5 лет*
6.13%
10 лет*
—

VFSNX

1 день
0.05%
1 месяц
1.81%
С начала года
11.76%
6 месяцев
14.55%
1 год
28.61%
3 года*
17.18%
5 лет*
6.19%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFSAX и VFSNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		11.72%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		11.76%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%13.53%

Correlation

The correlation between VFSAX and VFSNX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

1.00

The correlation between VFSAX and VFSNX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с VTVFSNX с ARTJXVFSNX с FZILXVFSNX с IEGAXVFSNX с VTSAX

Доходность на риск

VFSAX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSAX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSAXVFSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.11

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.89

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.46

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

9.47

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSAX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSAX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSNX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSAX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSAXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.11

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VFSAX и VFSNX

Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и VFSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFSAXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-43.65%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.47%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-14.70%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-33.75%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-1.09%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-9.49%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.98%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSAX и VFSNX

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеют волатильность 4.31% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFSAXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.30%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

11.19%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

13.40%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

15.03%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

15.76%

+1.27%

Сравнение комиссий VFSAX и VFSNX

VFSAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSAX и VFSNX

Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности VFSNX в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		2.96%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.01%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VFSAX and VFSNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFSAX has higher volatility (4.31%) compared to VFSNX (4.30%). In terms of maximum drawdown, VFSAX dropped -39.86% vs VFSNX's -43.65%.

VFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFSAX и VFSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор