PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSAX с KGGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFSAX с KGGIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VFSAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and KGGIX (Kopernik Global All-Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, VFSAX returned 6.12%/yr vs 10.48%/yr for KGGIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFSAX charges 0.16%/yr vs 1.01%/yr for KGGIX.

Доходность

Сравнение доходности VFSAX и KGGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFSAX показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у KGGIX с доходностью 3.61%.

VFSAX

1 день
0.05%
1 месяц
-0.50%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.62%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—

KGGIX

1 день
-1.29%
1 месяц
-5.41%
С начала года
3.61%
6 месяцев
2.76%
1 год
29.51%
3 года*
21.24%
5 лет*
10.48%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFSAX и KGGIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		10.43%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		3.61%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%2.43%

Correlation

The correlation between VFSAX and KGGIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.69

The correlation between VFSAX and KGGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Kopernik Global All-Cap Fund

Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY
Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с KGGAXKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с SPYKGGIX с AIQ

Доходность на риск

VFSAX vs. KGGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSAX c KGGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFSAXKGGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.98

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.55

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.86

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

8.23

+0.38

VFSAX vs. KGGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSAX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KGGIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSAX и KGGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFSAX и KGGIX

Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и KGGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFSAXKGGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-45.11%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.65%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-13.76%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-26.43%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-10.37%

+8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-9.50%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.69%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSAX и KGGIX

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFSAXKGGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.88%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

12.85%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

15.41%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

15.27%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

14.99%

+2.06%

Сравнение комиссий VFSAX и KGGIX

VFSAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии KGGIX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSAX и KGGIX

Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности KGGIX в 15.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		15.88%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.09%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFSAX and KGGIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFSAX has higher volatility (5.38%) compared to KGGIX (4.88%). In terms of maximum drawdown, VFSAX dropped -39.86% vs KGGIX's -45.11%.

KGGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFSAX и KGGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор