PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSAX с KGGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSAX с KGGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX).

VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSAX и KGGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSAX и KGGIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.27%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		7.35%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%3.67%

Доходность по периодам

С начала года, VFSAX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у KGGIX с доходностью 7.35%.

VFSAX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
29.20%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—

KGGIX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.08%
С начала года
7.35%
6 месяцев
15.02%
1 год
54.96%
3 года*
22.54%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Kopernik Global All-Cap Fund

Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY
Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с KGGAXKGGIX с SPYKGGIX с ^GSPC

Сравнение комиссий VFSAX и KGGIX

VFSAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии KGGIX в 1.01%.

KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFSAX vs. KGGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSAX c KGGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSAXKGGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

3.56

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

4.21

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.63

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

5.02

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

18.38

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSAX vs. KGGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSAX на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа KGGIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSAX и KGGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSAXKGGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.56

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.87

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.62

-0.14

Корреляция

Корреляция между VFSAX и KGGIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSAX и KGGIX

Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности KGGIX в 15.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.27%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		15.33%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%

Просадки

Сравнение просадок VFSAX и KGGIX

Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и KGGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSAXKGGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-45.11%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.65%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-26.43%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-7.13%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-9.59%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.91%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSAX и KGGIX

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) имеют волатильность 6.64% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSAXKGGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.35%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

12.53%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

15.41%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

15.17%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

15.10%

+1.93%