Сравнение VFSAX с DFVQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX).
VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSAX и DFVQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSAX и DFVQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 13.47% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 13.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSAX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 3.85%.
VFSAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- —
DFVQX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSAX и DFVQX
VFSAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFVQX в 0.36%.
Доходность на риск
VFSAX vs. DFVQX — Ранг доходности на риск
VFSAX
DFVQX
Сравнение VFSAX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSAX | DFVQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.16 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.78 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.62 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 10.71 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSAX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.16 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.66 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VFSAX и DFVQX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSAX и DFVQX
Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности DFVQX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.27% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.13% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок VFSAX и DFVQX
Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и DFVQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSAX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.86% | -44.58% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -10.98% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.81% | -28.33% | -5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -7.76% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -7.92% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.90% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSAX и DFVQX
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) составляет 6.64%, в то время как у DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSAX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 6.99% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 10.22% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 15.71% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 15.57% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 16.50% | +0.53% |