PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSAX с ARTJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSAX с ARTJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX).

VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. ARTJX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSAX и ARTJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSAX и ARTJX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.27%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		-2.82%18.29%-0.80%11.03%-23.77%3.63%33.00%24.26%

Доходность по периодам

С начала года, VFSAX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у ARTJX с доходностью -2.82%.

VFSAX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
29.20%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—

ARTJX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-0.58%
1 год
16.52%
3 года*
5.56%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Artisan International Small-Mid Fund

Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY
Часто сравнивают с ARTJX:
ARTJX с OAKEXARTJX с SCIEXARTJX с AVDVARTJX с HRIIXARTJX с VFSNXARTJX с MWNIXARTJX с KGGAX

Сравнение комиссий VFSAX и ARTJX

VFSAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ARTJX в 1.28%.

ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFSAX vs. ARTJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ARTJX
Ранг доходности на риск ARTJX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTJX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTJX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTJX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTJX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTJX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSAX c ARTJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSAXARTJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.07

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.55

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.34

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

4.81

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSAX vs. ARTJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSAX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа ARTJX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSAX и ARTJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSAXARTJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.07

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.00

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между VFSAX и ARTJX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSAX и ARTJX

Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности ARTJX в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.27%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		5.75%5.59%0.57%0.00%0.03%2.86%0.54%0.14%73.24%13.74%6.05%3.36%

Просадки

Сравнение просадок VFSAX и ARTJX

Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки ARTJX в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и ARTJX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSAXARTJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-64.43%

+24.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.10%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-37.04%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-9.81%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-13.31%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.81%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSAX и ARTJX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) составляет 6.64%, в то время как у Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSAXARTJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

7.01%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.58%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

15.76%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

17.82%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

17.38%

-0.35%