PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSAX с ALOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSAX с ALOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).

VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSAX и ALOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSAX и ALOIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.27%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		6.02%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%17.56%

Доходность по периодам

С начала года, VFSAX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 6.02%.

VFSAX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
29.20%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—

ALOIX

1 день
2.07%
1 месяц
-7.26%
С начала года
6.02%
6 месяцев
12.06%
1 год
38.55%
3 года*
18.41%
5 лет*
5.43%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Virtus International Small-Cap Fund

Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY
Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с VOOGALOIX с VUGALOIX с SPYALOIX с IEGAXALOIX с AZBIXALOIX с YASLXALOIX с ARHBX

Сравнение комиссий VFSAX и ALOIX

VFSAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ALOIX в 1.04%.

ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFSAX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSAX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSAXALOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.70

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.26

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.53

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

3.57

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

13.91

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSAX vs. ALOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSAX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALOIX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSAX и ALOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSAXALOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.70

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.36

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.29

+0.19

Корреляция

Корреляция между VFSAX и ALOIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSAX и ALOIX

Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности ALOIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.27%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		4.28%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%

Просадки

Сравнение просадок VFSAX и ALOIX

Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и ALOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSAXALOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-79.29%

+39.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.41%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-39.41%

+5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-8.05%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-35.07%

+25.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.71%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSAX и ALOIX

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSAXALOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.11%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.87%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

14.53%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

15.03%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

16.61%

+0.42%