Сравнение VFPIX с WESCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).

VFPIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VFPIX и WESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFPIX и WESCX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VFPIX Private Capital Management Value Fund	-7.41%	-0.05%	31.32%	7.12%	-1.18%	36.37%	14.00%	16.86%	-9.40%	15.51%
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund	9.67%	17.26%	15.48%	12.61%	-12.48%	29.72%	10.93%	28.43%	-13.71%	15.82%

Доходность по периодам

С начала года, VFPIX показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции VFPIX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 10.47% против 13.44% соответственно.

VFPIX

1 день: 1.96%

1 месяц: -4.94%

С начала года: -7.41%

6 месяцев: -7.69%

1 год: 1.86%

3 года*: 6.29%

5 лет*: 8.18%

10 лет*: 10.47%

WESCX

1 день: 3.25%

1 месяц: -5.96%

С начала года: 9.67%

6 месяцев: 18.43%

1 год: 41.65%

3 года*: 18.30%

5 лет*: 9.30%

10 лет*: 13.44%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Private Capital Management Value Fund

Название символа

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с VFPIX:

VFPIX с NEAGX VFPIX с IWM VFPIX с ASFYX VFPIX с BDJ VFPIX с BOSOX VFPIX с CSMDX VFPIX с ECAT

Часто сравнивают с WESCX:

WESCX с PGOAX WESCX с PSCZX WESCX с SAGWX WESCX с CSMDX WESCX с SSLCX WESCX с FSOPX WESCX с PSSMX

Сравнение комиссий VFPIX и WESCX

VFPIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.

WESCX

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

VFPIX

Private Capital Management Value Fund

Доходность на риск

VFPIX vs. WESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VFPIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WESCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFPIX c WESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VFPIX	WESCX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.08	1.70	-1.61
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.28	2.32	-2.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.32	-0.29
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.20	2.87	-2.67
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.54	10.86	-10.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFPIX vs. WESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFPIX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа WESCX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFPIX и WESCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VFPIX	WESCX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.08	1.70	-1.61
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	0.43	-0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	0.57	-0.11
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.33	+0.16

Корреляция

Корреляция между VFPIX и WESCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFPIX и WESCX

Дивидендная доходность VFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности WESCX в 6.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VFPIX Private Capital Management Value Fund	2.31%	2.14%	8.91%	0.64%	3.39%	13.37%	12.63%	20.74%	20.32%	1.30%	1.42%	6.95%
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund	6.84%	7.50%	27.81%	2.81%	1.60%	5.60%	0.01%	4.66%	14.77%	9.13%	9.32%	18.92%

Просадки

Сравнение просадок VFPIX и WESCX

Максимальная просадка VFPIX за все время составила -52.37%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFPIX и WESCX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VFPIX	WESCX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-52.37%	-70.60%	+18.23%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.74%	-14.72%	+0.98%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.75%	-26.22%	+3.47%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-52.37%	-45.13%	-7.24%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.89%	-7.27%	-3.62%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.94%	-20.27%	+12.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.78%	3.88%	+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VFPIX и WESCX

Текущая волатильность для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) составляет 6.19%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что VFPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VFPIX	WESCX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.19%	8.02%	-1.83%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.55%	14.37%	-0.82%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.02%	25.04%	-2.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.16%	21.70%	-0.54%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.10%	23.67%	-0.57%

Сравнение VFPIX с WESCX

Доходность

Сравнение доходности VFPIX и WESCX

Сравнение доходности по годам VFPIX и WESCX

Доходность по периодам

VFPIX

WESCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VFPIX и WESCX

Доходность на риск

VFPIX vs. WESCX — Ранг доходности на риск

VFPIX

WESCX

Сравнение VFPIX c WESCX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VFPIX vs. WESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFPIX и WESCX

Просадки

Сравнение просадок VFPIX и WESCX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VFPIX и WESCX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)