PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFPIX с CSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFPIX с CSMDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).

VFPIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VFPIX и CSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFPIX и CSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFPIX
Private Capital Management Value Fund		-9.19%-0.05%31.32%7.12%-1.18%36.37%14.00%16.86%-9.40%6.76%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		1.51%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%

Доходность по периодам

С начала года, VFPIX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 1.51%.

VFPIX

1 день
0.18%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-10.09%
1 год
-0.16%
3 года*
5.60%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.26%

CSMDX

1 день
-0.39%
1 месяц
-8.78%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.49%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Private Capital Management Value Fund

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VFPIX:
VFPIX с NEAGXVFPIX с IWMVFPIX с BOSOXVFPIX с FASGXVFPIX с LIVIXVFPIX с SSLCXVFPIX с SWSSX
Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с AUERXCSMDX с CAMSXCSMDX с SSLCXCSMDX с PRCGXCSMDX с WESCXCSMDX с RIVSX

Сравнение комиссий VFPIX и CSMDX

VFPIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии CSMDX в 0.95%.

VFPIX
Private Capital Management Value Fund
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Доходность на риск

VFPIX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFPIX
Ранг доходности на риск VFPIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFPIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFPIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFPIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFPIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFPIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFPIX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Private Capital Management Value Fund (VFPIX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFPIXCSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.51

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

0.89

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.12

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

0.58

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

2.19

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFPIX vs. CSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFPIX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа CSMDX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFPIX и CSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFPIXCSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.51

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.21

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.40

+0.09

Корреляция

Корреляция между VFPIX и CSMDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFPIX и CSMDX

Дивидендная доходность VFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности CSMDX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFPIX
Private Capital Management Value Fund		2.36%2.14%8.91%0.64%3.39%13.37%12.63%20.74%20.32%1.30%1.42%6.95%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.09%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFPIX и CSMDX

Максимальная просадка VFPIX за все время составила -52.37%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFPIX и CSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFPIXCSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.37%

-37.28%

-15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-13.33%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-24.60%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.61%

-9.20%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-5.84%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

3.52%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VFPIX и CSMDX

Private Capital Management Value Fund (VFPIX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что VFPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFPIXCSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

4.58%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

10.22%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.98%

19.31%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

18.12%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

19.25%

+3.84%