Сравнение VFORX с VITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VFORX и VITAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFORX и VITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -3.32% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | -11.14% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | 2.51% | 37.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.14%. За последние 10 лет акции VFORX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 9.48% против 20.84% соответственно.
VFORX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.48%
VITAX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -11.14%
- 6 месяцев
- -10.25%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 20.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и VITAX
VFORX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFORX vs. VITAX — Ранг доходности на риск
VFORX
VITAX
Сравнение VFORX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFORX | VITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.87 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.39 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.26 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 3.92 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFORX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.87 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.85 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VFORX и VITAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и VITAX
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VITAX в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.86% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.46% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и VITAX
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и VITAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFORX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -54.81% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -16.38% | +7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -35.10% | +10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.35% | -35.10% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -16.38% | +8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -8.06% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 5.24% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и VITAX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) составляет 4.11%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFORX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 6.70% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 15.84% | -8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 27.38% | -14.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 25.22% | -12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.64% | 24.69% | -11.05% |