PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMV с UTIL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFMV с UTIL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L).

VFMV и UTIL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. UTIL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VFMV и UTIL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFMV и UTIL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.90%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		14.35%51.98%-4.93%16.67%-12.37%0.89%21.72%26.81%3.59%
Разные валюты инструментов

VFMV торгуется в USD, в то время как UTIL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTIL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VFMV показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у UTIL.L с доходностью 14.35%.

VFMV

1 день
0.35%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.50%
1 год
7.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

UTIL.L

1 день
2.18%
1 месяц
-1.60%
С начала года
14.35%
6 месяцев
25.17%
1 год
49.99%
3 года*
20.88%
5 лет*
11.94%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY
Часто сравнивают с UTIL.L:
UTIL.L с GLDUTIL.L с UTES.TOUTIL.L с XLVUTIL.L с ESIS.LUTIL.L с XLUP.LUTIL.L с TDGB.LUTIL.L с QQQ

Сравнение комиссий VFMV и UTIL.L

VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии UTIL.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

VFMV vs. UTIL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
UTIL.L
Ранг доходности на риск UTIL.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIL.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIL.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIL.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMV c UTIL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMVUTIL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.48

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

3.05

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.46

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

4.31

-3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

15.57

-11.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMV vs. UTIL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMV на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа UTIL.L равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMV и UTIL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMVUTIL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.48

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.63

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.45

+0.21

Корреляция

Корреляция между VFMV и UTIL.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMV и UTIL.L

Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как UTIL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.04%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFMV и UTIL.L

Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки UTIL.L в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и UTIL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VFMVUTIL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-34.59%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-10.41%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-22.12%

+6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-1.74%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-6.03%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.60%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMV и UTIL.L

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) составляет 3.43%, в то время как у SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что VFMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFMVUTIL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

6.93%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

11.99%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

20.04%

-7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

18.94%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.34%

19.53%

-5.19%