Сравнение VFMV с QQLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV).
VFMV и QQLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. QQLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Low Volatility Index. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMV и QQLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMV и QQLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | -4.89% |
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 0.48% | 4.19% | -5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMV показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у QQLV с доходностью 0.48%.
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
QQLV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMV и QQLV
VFMV берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QQLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMV vs. QQLV — Ранг доходности на риск
VFMV
QQLV
Сравнение VFMV c QQLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMV | QQLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | -0.13 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | -0.09 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.99 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.18 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | -0.43 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMV | QQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.13 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.07 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между VFMV и QQLV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMV и QQLV
Дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности QQLV в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 1.95% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFMV и QQLV
Максимальная просадка VFMV за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки QQLV в -9.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMV и QQLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMV | QQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -9.54% | -24.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -8.52% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -4.98% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -3.17% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 3.63% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMV и QQLV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) и Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) имеют волатильность 3.43% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMV | QQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.44% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 7.03% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 13.23% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 12.94% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 12.94% | +1.40% |