PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с MFVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFLO с MFVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL).

VFLO и MFVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. MFVL - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности VFLO и MFVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFLO и MFVL

2026 (YTD)2025
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		0.86%0.74%
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF		-2.48%1.39%

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью -2.48%.

VFLO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.19%
С начала года
0.86%
6 месяцев
5.82%
1 год
17.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFVL

1 день
-0.89%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Motley Fool Value Factor ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHG
Часто сравнивают с MFVL:
MFVL с ELCVMFVL с MFIGMFVL с VTVMFVL с HDVMFVL с SCHVMFVL с HIDVMFVL с DEW

Сравнение комиссий VFLO и MFVL

VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MFVL в 0.50%.

MFVL
Motley Fool Value Factor ETF
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF

Доходность на риск

VFLO vs. MFVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MFVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c MFVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFLOMFVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFLO vs. MFVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFLOMFVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

-0.31

+1.58

Корреляция

Корреляция между VFLO и MFVL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и MFVL

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.41%1.60%1.20%0.71%
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и MFVL

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки MFVL в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и MFVL.

Загрузка...

Показатели просадок

VFLOMFVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-6.49%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-6.05%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-1.47%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и MFVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFLOMFVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

11.71%

+7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

11.71%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

11.71%

+4.04%