Сравнение VFITX с USGNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и USAA Government Securities Fund (USGNX).
VFITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г.. USGNX управляется Victory. Фонд был запущен 31 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности VFITX и USGNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFITX и USGNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.48% | 7.54% | 1.39% | 4.08% | -10.43% | -2.38% | 8.20% | 6.29% | 1.01% | 1.57% |
USGNX USAA Government Securities Fund | -0.05% | 7.20% | 1.94% | 4.13% | -8.13% | -1.05% | 5.48% | 5.60% | 1.05% | 1.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VFITX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у USGNX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции VFITX уступали акциям USGNX по среднегодовой доходности: 1.33% против 1.59% соответственно.
VFITX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.33%
USGNX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFITX и USGNX
VFITX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USGNX в 0.53%.
Доходность на риск
VFITX vs. USGNX — Ранг доходности на риск
VFITX
USGNX
Сравнение VFITX c USGNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и USAA Government Securities Fund (USGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFITX | USGNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.18 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.74 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.98 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 6.03 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFITX | USGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.18 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.17 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.42 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.13 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VFITX и USGNX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFITX и USGNX
Дивидендная доходность VFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности USGNX в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.58% | 3.90% | 4.05% | 3.45% | 1.97% | 0.99% | 4.84% | 2.30% | 2.34% | 1.75% | 2.77% | 2.50% |
USGNX USAA Government Securities Fund | 3.48% | 3.75% | 3.65% | 2.77% | 2.07% | 3.02% | 2.84% | 2.46% | 2.26% | 2.07% | 2.07% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок VFITX и USGNX
Максимальная просадка VFITX за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки USGNX в -12.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFITX и USGNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFITX | USGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -12.03% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.41% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -12.03% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.58% | -12.03% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -1.76% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -1.36% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.79% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFITX и USGNX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с USAA Government Securities Fund (USGNX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что VFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFITX | USGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.30% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.22% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 3.75% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 4.77% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 3.78% | +0.87% |