Сравнение VFITX с USGNX
VFITX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares) and USGNX (USAA Government Securities Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, VFITX returned 1.27%/yr vs 1.56%/yr for USGNX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VFITX charges 0.20%/yr vs 0.53%/yr for USGNX.
Доходность
Сравнение доходности VFITX и USGNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFITX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у USGNX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции VFITX уступали акциям USGNX по среднегодовой доходности: 1.27% против 1.56% соответственно.
VFITX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.27%
USGNX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 1.56%
Сравнение доходности по годам VFITX и USGNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.61% | 7.54% | 1.39% | 4.08% | -10.43% | -2.38% | 8.20% | 6.29% | 1.01% | 1.57% |
USGNX USAA Government Securities Fund | 0.23% | 7.20% | 1.94% | 4.13% | -8.13% | -1.05% | 5.48% | 5.60% | 1.05% | 1.35% |
Correlation
The correlation between VFITX and USGNX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1991 г. | 0.82 |
The correlation between VFITX and USGNX shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFITX vs. USGNX — Ранг доходности на риск
VFITX
USGNX
Сравнение VFITX c USGNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и USAA Government Securities Fund (USGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFITX | USGNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.85 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 5.91 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFITX | USGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.44 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.16 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.41 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.12 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок VFITX и USGNX
Максимальная просадка VFITX за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки USGNX в -12.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFITX и USGNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFITX | USGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -12.03% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -2.68% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.78% | -5.11% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -12.03% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.58% | -12.03% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -1.48% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -1.36% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.84% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFITX и USGNX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и USAA Government Securities Fund (USGNX) имеют волатильность 1.25% и 1.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFITX | USGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.27% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 2.46% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 3.43% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 4.82% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 3.80% | +0.86% |
Сравнение комиссий VFITX и USGNX
VFITX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USGNX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFITX и USGNX
Дивидендная доходность VFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности USGNX в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGNX USAA Government Securities Fund | 3.82% | 3.75% | 3.65% | 2.77% | 2.07% | 3.02% | 2.84% | 2.46% | 2.26% | 2.07% | 2.07% | 2.38% |
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.94% | 3.90% | 4.05% | 3.45% | 1.97% | 0.99% | 4.84% | 2.30% | 2.34% | 1.75% | 2.77% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VFITX and USGNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USGNX has higher volatility (1.27%) compared to VFITX (1.25%). In terms of maximum drawdown, VFITX dropped -15.58% vs USGNX's -12.03%.
USGNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFITX и USGNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор