Сравнение VFITX с PIOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Pioneer Bond Fund (PIOBX).
VFITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г.. PIOBX управляется Amundi. Фонд был запущен 31 окт. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности VFITX и PIOBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFITX и PIOBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.48% | 7.54% | 1.39% | 4.08% | -10.43% | -2.38% | 8.20% | 6.29% | 1.01% | 1.57% |
PIOBX Pioneer Bond Fund | -0.32% | 8.09% | 1.22% | 5.68% | -14.96% | 0.36% | 8.51% | 8.95% | -0.87% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VFITX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у PIOBX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции VFITX уступали акциям PIOBX по среднегодовой доходности: 1.33% против 2.08% соответственно.
VFITX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.33%
PIOBX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFITX и PIOBX
VFITX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PIOBX в 0.79%.
Доходность на риск
VFITX vs. PIOBX — Ранг доходности на риск
VFITX
PIOBX
Сравнение VFITX c PIOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Pioneer Bond Fund (PIOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFITX | PIOBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.46 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.68 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 5.20 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFITX | PIOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.00 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.43 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.72 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VFITX и PIOBX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFITX и PIOBX
Дивидендная доходность VFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности PIOBX в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.58% | 3.90% | 4.05% | 3.45% | 1.97% | 0.99% | 4.84% | 2.30% | 2.34% | 1.75% | 2.77% | 2.50% |
PIOBX Pioneer Bond Fund | 3.44% | 3.78% | 3.31% | 2.46% | 1.62% | 5.71% | 4.62% | 3.02% | 3.13% | 3.01% | 2.97% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок VFITX и PIOBX
Максимальная просадка VFITX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки PIOBX в -21.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFITX и PIOBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFITX | PIOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -21.80% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.96% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -19.64% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.58% | -19.64% | +4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -2.95% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -3.56% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.96% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFITX и PIOBX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) составляет 1.44%, в то время как у Pioneer Bond Fund (PIOBX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что VFITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFITX | PIOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.52% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.47% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 4.46% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 5.97% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 4.91% | -0.26% |