Сравнение VFITX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
VFITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности VFITX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFITX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.48% | 7.54% | 1.39% | 4.08% | -10.43% | -2.38% | 8.20% | 6.29% | 1.01% | 1.57% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VFITX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции VFITX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 1.33% против 1.88% соответственно.
VFITX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.33%
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFITX и FEUGX
VFITX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
VFITX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
VFITX
FEUGX
Сравнение VFITX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFITX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 3.06 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 7.86 | -6.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 2.73 | -1.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 9.44 | -7.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 32.30 | -27.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFITX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 3.06 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.68 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 1.51 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VFITX и FEUGX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFITX и FEUGX
Дивидендная доходность VFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.58% | 3.90% | 4.05% | 3.45% | 1.97% | 0.99% | 4.84% | 2.30% | 2.34% | 1.75% | 2.77% | 2.50% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок VFITX и FEUGX
Максимальная просадка VFITX за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFITX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFITX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -18.32% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -0.53% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -3.05% | -11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.58% | -3.17% | -12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -0.32% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -1.15% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.16% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFITX и FEUGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что VFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFITX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 0.23% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 0.96% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 1.56% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 1.48% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 1.25% | +3.40% |