Сравнение VFINX с VITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).
VFINX управляется Vanguard. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VFINX и VITAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFINX и VITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | -4.37% | 17.71% | 24.84% | 26.12% | -18.24% | 28.53% | 18.20% | 31.33% | -4.55% | 21.66% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | -7.30% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | 2.51% | 37.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VFINX показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции VFINX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 13.92% против 21.35% соответственно.
VFINX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.92%
VITAX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 21.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFINX и VITAX
VFINX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFINX vs. VITAX — Ранг доходности на риск
VFINX
VITAX
Сравнение VFINX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFINX | VITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.06 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.64 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.77 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 5.48 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFINX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.06 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.58 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.87 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.59 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VFINX и VITAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFINX и VITAX
Дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности VITAX в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.08% | 1.02% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.45% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок VFINX и VITAX
Максимальная просадка VFINX за все время составила -55.25%, примерно равная максимальной просадке VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFINX и VITAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFINX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -54.81% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -16.38% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -35.10% | +10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -35.10% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -12.77% | +6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -8.06% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 5.30% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFINX и VITAX
Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) составляет 5.35%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VFINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFINX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 8.04% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 16.41% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 27.65% | -9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 25.29% | -8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 24.72% | -6.67% |