Сравнение VFIJX с VFSUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX).
VFIJX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VFSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIJX и VFSUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIJX и VFSUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 0.30% | 7.84% | 1.17% | 5.28% | -10.72% | -1.15% | 3.84% | 5.94% | 0.99% | 1.98% |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.19% | 6.87% | 5.08% | 6.17% | -5.75% | -0.62% | 5.26% | 5.85% | 0.98% | 2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIJX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у VFSUX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции VFIJX уступали акциям VFSUX по среднегодовой доходности: 1.42% против 2.61% соответственно.
VFIJX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.42%
VFSUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIJX и VFSUX
VFIJX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VFSUX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIJX vs. VFSUX — Ранг доходности на риск
VFIJX
VFSUX
Сравнение VFIJX c VFSUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIJX | VFSUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.84 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 3.00 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.97 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 11.85 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIJX | VFSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.84 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.79 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 1.06 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.34 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между VFIJX и VFSUX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIJX и VFSUX
Дивидендная доходность VFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности VFSUX в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 3.44% | 3.72% | 3.67% | 3.34% | 2.45% | 0.73% | 1.98% | 2.86% | 3.00% | 2.73% | 3.11% | 2.94% |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.29% | 4.59% | 4.16% | 3.14% | 2.03% | 1.79% | 2.34% | 2.92% | 2.79% | 2.11% | 2.14% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок VFIJX и VFSUX
Максимальная просадка VFIJX за все время составила -16.06%, что больше максимальной просадки VFSUX в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIJX и VFSUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIJX | VFSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -9.24% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -1.71% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -9.24% | -6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.06% | -9.24% | -6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.23% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -0.88% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.43% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIJX и VFSUX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что VFIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIJX | VFSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.78% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 1.51% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 2.53% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 2.95% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 2.47% | +2.20% |