PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIJX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIJX с FUAMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

VFIJX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VFIJX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIJX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIJX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares		0.30%7.84%1.17%5.28%-10.72%-1.15%3.84%5.94%0.99%0.13%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.15%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, VFIJX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.15%.

VFIJX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.96%
3 года*
3.91%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.42%

FUAMX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.92%
3 года*
2.90%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard GNMA Fund Admiral Shares

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с VFIJX:
VFIJX с VWIAXVFIJX с VFIDXVFIJX с VBTIXVFIJX с VOOVFIJX с VTSAXVFIJX с VITAXVFIJX с VWENX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий VFIJX и FUAMX

VFIJX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIJX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

VFIJX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIJX
Ранг доходности на риск VFIJX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIJX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIJX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIJX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIJX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIJX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIJX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIJXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.79

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.18

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.30

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

3.66

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIJX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIJX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа FUAMX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIJX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIJXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.79

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.03

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.23

+0.59

Корреляция

Корреляция между VFIJX и FUAMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIJX и FUAMX

Дивидендная доходность VFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности FUAMX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIJX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares		3.44%3.72%3.67%3.34%2.45%0.73%1.98%2.86%3.00%2.73%3.11%2.94%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.66%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFIJX и FUAMX

Максимальная просадка VFIJX за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIJX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIJXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-20.25%

+4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-3.10%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

-18.27%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-6.59%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-7.33%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.10%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIJX и FUAMX

Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) составляет 1.54%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что VFIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIJXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.72%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.92%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

4.87%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.16%

6.61%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

5.87%

-1.20%