Сравнение VFIJX с FNBGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX).
VFIJX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIJX и FNBGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIJX и FNBGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 0.30% | 7.84% | 1.17% | 5.28% | -10.72% | -1.15% | 3.84% | 5.94% | 0.99% | 0.13% |
FNBGX Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.35% | 5.30% | -6.18% | 3.20% | -29.89% | -5.17% | 17.58% | 14.24% | -1.62% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIJX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у FNBGX с доходностью -0.35%.
VFIJX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.42%
FNBGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -0.60%
- 3 года*
- -1.65%
- 5 лет*
- -5.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIJX и FNBGX
VFIJX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FNBGX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIJX vs. FNBGX — Ранг доходности на риск
VFIJX
FNBGX
Сравнение VFIJX c FNBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIJX | FNBGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.01 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.09 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 0.14 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 0.30 | +5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIJX | FNBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.01 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.35 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | -0.08 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между VFIJX и FNBGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIJX и FNBGX
Дивидендная доходность VFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности FNBGX в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 3.44% | 3.72% | 3.67% | 3.34% | 2.45% | 0.73% | 1.98% | 2.86% | 3.00% | 2.73% | 3.11% | 2.94% |
FNBGX Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.60% | 3.88% | 3.75% | 3.20% | 2.26% | 2.47% | 3.96% | 2.63% | 2.93% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFIJX и FNBGX
Максимальная просадка VFIJX за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки FNBGX в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIJX и FNBGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIJX | FNBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -46.86% | +30.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -8.75% | +6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -41.54% | +25.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -37.47% | +35.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -21.32% | +19.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 3.98% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIJX и FNBGX
Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) составляет 1.54%, в то время как у Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что VFIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIJX | FNBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 3.50% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 6.02% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 10.47% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 14.61% | -8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 14.30% | -9.63% |