PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFICX с PGTQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFICX с PGTQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFICX (Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) and PGTQX (PGIM Global Total Return Fund - Class R6) are both mutual funds - VFICX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while PGTQX is a Global Bonds fund managed by PGIM. Over the past 10 years, VFICX returned 2.66%/yr vs 1.75%/yr for PGTQX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFICX charges 0.20%/yr vs 0.54%/yr for PGTQX.

Доходность

Сравнение доходности VFICX и PGTQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFICX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у PGTQX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции VFICX превзошли акции PGTQX по среднегодовой доходности: 2.66% против 1.75% соответственно.

VFICX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.55%
3 года*
5.94%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.66%

PGTQX

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.47%
3 года*
5.76%
5 лет*
-1.64%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFICX и PGTQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		0.04%9.55%3.21%8.53%-13.86%-1.59%10.33%10.39%-0.56%4.17%
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6		0.01%11.14%0.31%8.46%-22.33%-5.95%10.07%15.22%-1.59%13.59%

Correlation

The correlation between VFICX and PGTQX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г.

0.68

The correlation between VFICX and PGTQX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

PGIM Global Total Return Fund - Class R6

Часто сравнивают с VFICX:
VFICX с VCITVFICX с BIVVFICX с VICSXVFICX с VFSTXVFICX с TRBCXVFICX с BNDWVFICX с VWESX
Часто сравнивают с PGTQX:
PGTQX с PIMIXPGTQX с KOPGTQX с AAFTXPGTQX с DIPSXPGTQX с FSAHXPGTQX с VSMGXPGTQX с VIPIX

Доходность на риск

VFICX vs. PGTQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFICX
Ранг доходности на риск VFICX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFICX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFICX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFICX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFICX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFICX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PGTQX
Ранг доходности на риск PGTQX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTQX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTQX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTQX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTQX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTQX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFICX c PGTQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFICXPGTQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.73

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.11

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

0.85

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

2.64

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFICX vs. PGTQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFICX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа PGTQX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFICX и PGTQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFICXPGTQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.73

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.25

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.08

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.11

+0.86

Просадки

Сравнение просадок VFICX и PGTQX

Максимальная просадка VFICX за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки PGTQX в -44.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFICX и PGTQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFICXPGTQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-44.72%

+24.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-4.55%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-6.80%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

-31.46%

+11.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.24%

-44.72%

+24.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-27.07%

+25.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-20.18%

+17.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.47%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VFICX и PGTQX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) составляет 1.55%, в то время как у PGIM Global Total Return Fund - Class R6 (PGTQX) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что VFICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFICXPGTQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.94%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

4.06%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

5.30%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

6.55%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

21.51%

-16.32%

Сравнение комиссий VFICX и PGTQX

VFICX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PGTQX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFICX и PGTQX

Дивидендная доходность VFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности PGTQX в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGTQX
PGIM Global Total Return Fund - Class R6		4.02%4.00%4.47%2.96%3.53%3.36%3.94%8.65%3.63%3.41%4.02%3.85%
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		5.00%4.81%4.57%3.81%3.09%3.53%5.70%3.03%3.20%2.96%3.84%3.54%

Часто задаваемые вопросы

VFICX and PGTQX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGTQX has higher volatility (1.94%) compared to VFICX (1.55%). In terms of maximum drawdown, VFICX dropped -20.24% vs PGTQX's -44.72%.

VFICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFICX и PGTQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор