PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIAX с CASH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIAX с CASH

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CASH (Meta Financial Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VFIAX returned 15.48%/yr vs 17.45%/yr for CASH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VFIAX и CASH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Meta Financial Group, Inc. (CASH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIAX показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у CASH с доходностью 15.67%. За последние 10 лет акции VFIAX уступали акциям CASH по среднегодовой доходности: 15.48% против 17.45% соответственно.

VFIAX

1 день
0.51%
1 месяц
0.41%
С начала года
9.13%
6 месяцев
9.63%
1 год
25.78%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.41%
10 лет*
15.48%

CASH

1 день
-2.54%
1 месяц
2.73%
С начала года
15.67%
6 месяцев
11.54%
1 год
10.58%
3 года*
19.67%
5 лет*
9.35%
10 лет*
17.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIAX и CASH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		9.13%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%
CASH
Meta Financial Group, Inc.		15.67%-3.25%39.47%23.45%-27.48%63.82%0.94%89.68%-36.81%-9.39%

Correlation

The correlation between VFIAX and CASH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

0.26

The correlation between VFIAX and CASH shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Meta Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX
Часто сравнивают с CASH:
CASH с QQQCASH с XDIV.TOCASH с VOOCASH с SPYCASH с XBAL.TOCASH с ARKKCASH с TFLO

Доходность на риск

VFIAX vs. CASH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CASH
Ранг доходности на риск CASH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIAX c CASH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Meta Financial Group, Inc. (CASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFIAXCASHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.37

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
0.69

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.09

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

0.48

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

0.95

+11.54

VFIAX vs. CASH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIAX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа CASH равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIAX и CASH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFIAX и CASH

Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, что меньше максимальной просадки CASH в -83.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и CASH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIAXCASHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-83.66%

+28.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-22.21%

+13.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-25.20%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-50.84%

+26.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-64.90%

+31.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-17.86%

+15.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-22.88%

+13.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

11.12%

-9.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIAX и CASH

Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) составляет 4.42%, в то время как у Meta Financial Group, Inc. (CASH) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что VFIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIAXCASHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

7.63%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

22.75%

-13.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

28.84%

-16.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

33.64%

-16.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

41.31%

-23.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIAX и CASH

Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности CASH в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASH
Meta Financial Group, Inc.		0.24%0.28%0.27%0.38%0.46%0.34%0.55%0.55%0.96%0.56%0.51%1.13%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.04%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VFIAX and CASH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CASH has higher volatility (7.63%) compared to VFIAX (4.42%). In terms of maximum drawdown, VFIAX dropped -55.20% vs CASH's -83.66%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIAX и CASH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор