Сравнение VFH с MGPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX).
VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. MGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VFH и MGPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFH и MGPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
MGPIX ProFunds Mid Cap Growth Fund | 3.53% | 5.56% | 13.77% | 15.40% | -20.47% | -6.46% | 20.28% | 24.09% | -12.06% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VFH показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у MGPIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции VFH превзошли акции MGPIX по среднегодовой доходности: 12.30% против 6.26% соответственно.
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
MGPIX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 6.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFH и MGPIX
VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MGPIX в 1.69%.
Доходность на риск
VFH vs. MGPIX — Ранг доходности на риск
VFH
MGPIX
Сравнение VFH c MGPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFH | MGPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.90 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.41 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.45 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 6.20 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFH | MGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.90 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.03 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.30 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.30 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VFH и MGPIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и MGPIX
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности MGPIX в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
MGPIX ProFunds Mid Cap Growth Fund | 3.31% | 3.42% | 0.91% | 0.00% | 3.26% | 1.47% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFH и MGPIX
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки MGPIX в -54.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и MGPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFH | MGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.61% | -54.61% | -24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -13.67% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -43.84% | +18.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -43.84% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.95% | -11.23% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -11.17% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 3.19% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и MGPIX
Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 4.85%, в то время как у ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFH | MGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 7.82% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 13.11% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 22.03% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 22.19% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 21.19% | +1.36% |