Сравнение VFFVX с CGMU
VFFVX (Vanguard Target Retirement 2055 Fund) and CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) are both funds - VFFVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while CGMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, VFFVX returned 18.38%/yr vs 4.63%/yr for CGMU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VFFVX charges 0.08%/yr vs 0.27%/yr for CGMU.
Доходность
Сравнение доходности VFFVX и CGMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFFVX показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у CGMU с доходностью 1.39%.
VFFVX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 11.89%
CGMU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFFVX и CGMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 9.69% | 21.44% | 14.50% | 20.39% | 3.82% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 1.39% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.65% |
Correlation
The correlation between VFFVX and CGMU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFFVX vs. CGMU — Ранг доходности на риск
VFFVX
CGMU
Сравнение VFFVX c CGMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFFVX | CGMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.59 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.49 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | 7.97 | +3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFFVX и CGMU
Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и CGMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFFVX | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -4.11% | -27.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -2.55% | -6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | -3.89% | -10.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -0.89% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -0.84% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 0.79% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFFVX и CGMU
Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFFVX | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 0.81% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 1.73% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 2.28% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 3.47% | +10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 3.47% | +11.67% |
Сравнение комиссий VFFVX и CGMU
VFFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CGMU в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFFVX и CGMU
Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности CGMU в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.33% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 1.90% | 2.08% | 2.31% | 2.18% | 2.19% | 10.03% | 1.82% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VFFVX and CGMU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFFVX has higher volatility (4.84%) compared to CGMU (0.81%). In terms of maximum drawdown, VFFVX dropped -31.40% vs CGMU's -4.11%.
CGMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFFVX и CGMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор