PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFFVX с ARKVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFFVX с ARKVX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VFFVX (Vanguard Target Retirement 2055 Fund) and ARKVX (ARK Venture Fund) are both mutual funds - VFFVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while ARKVX is a Technology Equities fund actively managed by ARK Investment Management. Over the past 3 years, VFFVX returned 19.19%/yr vs 38.75%/yr for ARKVX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFFVX charges 0.08%/yr vs 3.50%/yr for ARKVX.

Доходность

Сравнение доходности VFFVX и ARKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFFVX показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у ARKVX с доходностью 18.39%.

VFFVX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.56%
С начала года
11.43%
6 месяцев
10.77%
1 год
26.51%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.13%
10 лет*
12.27%

ARKVX

1 день
-2.17%
1 месяц
9.92%
С начала года
18.39%
6 месяцев
19.12%
1 год
78.01%
3 года*
38.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFFVX и ARKVX

2026 (YTD)2025202420232022
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		11.43%21.44%14.50%20.39%3.97%
ARKVX
ARK Venture Fund		18.39%55.68%6.69%61.25%-6.24%

Correlation

The correlation between VFFVX and ARKVX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2022 г.

0.63

The correlation between VFFVX and ARKVX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2055 Fund

ARK Venture Fund

Часто сравнивают с VFFVX:
VFFVX с VOOVFFVX с FXAIXVFFVX с FDEWXVFFVX с SPYVFFVX с FDEEXVFFVX с VTIVFFVX с SWYJX
Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с BPTRXARKVX с XOVRARKVX с VOOARKVX с DXYZARKVX с ARKWARKVX с SPY

Доходность на риск

VFFVX vs. ARKVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFFVX
Ранг доходности на риск VFFVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFFVX c ARKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFFVXARKVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
4.27

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
10.58

-7.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

2.38

-0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

10.13

-7.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

38.42

-25.04

VFFVX vs. ARKVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFFVX на текущий момент составляет 2.28, что ниже коэффициента Шарпа ARKVX равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFVX и ARKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFFVX и ARKVX

Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и ARKVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFFVXARKVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-19.10%

-12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.14%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-19.10%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-2.62%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-4.15%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.10%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VFFVX и ARKVX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) составляет 4.77%, в то время как у ARK Venture Fund (ARKVX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFFVXARKVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

6.84%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

14.21%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

19.35%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

18.77%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

18.77%

-3.63%

Сравнение комиссий VFFVX и ARKVX

VFFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ARKVX в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFVX и ARKVX

Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		1.87%2.08%2.31%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VFFVX and ARKVX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKVX has higher volatility (6.84%) compared to VFFVX (4.77%). In terms of maximum drawdown, VFFVX dropped -31.40% vs ARKVX's -19.10%.

ARKVX currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFFVX и ARKVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор