PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFEG.L с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFEG.L с VWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFEG.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds from Vanguard - VFEG.L tracks the MSCI EM NR USD while VWO tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VFEG.L returned 6.12%/yr vs 5.61%/yr for VWO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFEG.L charges 0.22%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности VFEG.L и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VFEG.L торгуется в GBP, в то время как VWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VFEG.L показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 9.03%.

VFEG.L

1 день
-0.21%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.73%
6 месяцев
11.45%
1 год
29.79%
3 года*
15.18%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—

VWO

1 день
-3.18%
1 месяц
-2.66%
С начала года
9.03%
6 месяцев
8.70%
1 год
26.36%
3 года*
13.51%
5 лет*
5.61%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFEG.L и VWO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		11.73%17.15%14.13%1.28%-7.26%-0.01%11.28%4.51%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		9.03%16.65%12.52%3.79%-8.23%2.22%11.79%2.99%

Correlation

The correlation between VFEG.L and VWO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.79

The correlation between VFEG.L and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFEG.L и VWO

Секторы
VFEG.L
VWO

Технологии

29.6%
29.6%

Финансовые услуги

20.8%
19.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.7%

Сырьевые материалы

7.8%
8.0%

Коммуникационные услуги

7.5%
7.1%

Промышленность

7.1%
8.0%

Энергетика

4.9%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.7%

Здравоохранение

3.4%
3.9%

Коммунальные услуги

3.0%
2.9%

Недвижимость

1.7%
2.2%

Технологии

VFEG.L
29.6%
VWO
29.6%

Финансовые услуги

VFEG.L
20.8%
VWO
19.5%

Потребительский циклический сектор

VFEG.L
10.8%
VWO
10.7%

Сырьевые материалы

VFEG.L
7.8%
VWO
8.0%

Коммуникационные услуги

VFEG.L
7.5%
VWO
7.1%

Промышленность

VFEG.L
7.1%
VWO
8.0%

Энергетика

VFEG.L
4.9%
VWO
4.6%

Потребительский защитный сектор

VFEG.L
3.6%
VWO
3.7%

Здравоохранение

VFEG.L
3.4%
VWO
3.9%

Коммунальные услуги

VFEG.L
3.0%
VWO
2.9%

Недвижимость

VFEG.L
1.7%
VWO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VFEG.L:
VFEG.L с EMIM.LVFEG.L с EIMI.LVFEG.L с VEAVFEG.L с VUAG.LVFEG.L с HMEF.LVFEG.L с SEMA.LVFEG.L с VJPB.L
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

VFEG.L vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFEG.L
Ранг доходности на риск VFEG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEG.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEG.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEG.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEG.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFEG.L c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFEG.LVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.83

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.50

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.79

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

9.77

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFEG.L vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFEG.L на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFEG.L и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFEG.LVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.83

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.37

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.25

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VFEG.L и VWO

Максимальная просадка VFEG.L за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки VWO в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEG.L и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFEG.LVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-54.63%

+29.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-9.50%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.61%

-15.35%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.47%

-19.03%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-4.26%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-10.35%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.71%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VFEG.L и VWO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) составляет 5.09%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что VFEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFEG.LVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.45%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

11.91%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

14.44%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

15.36%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

18.27%

-0.83%

Сравнение комиссий VFEG.L и VWO

VFEG.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFEG.L и VWO

VFEG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.50%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VFEG.L and VWO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.22% for VFEG.L.

VFEG.L tracks MSCI EM NR USD, while VWO tracks FTSE Emerging Index. Their fees differ too: 0.22% for VFEG.L and 0.08% for VWO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFEG.L и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор