PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFEG.L с HMEF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFEG.L с HMEF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L).

VFEG.L и HMEF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFEG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. HMEF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VFEG.L и HMEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFEG.L и HMEF.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		2.01%17.15%14.13%1.28%-7.26%-0.01%11.28%4.51%
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		6.17%24.55%9.08%2.44%-10.01%-2.27%14.81%4.42%
Разные валюты инструментов

VFEG.L торгуется в GBP, в то время как HMEF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMEF.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VFEG.L показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у HMEF.L с доходностью 6.17%.

VFEG.L

1 день
1.94%
1 месяц
-3.85%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.05%
1 год
19.35%
3 года*
11.18%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—

HMEF.L

1 день
3.24%
1 месяц
-5.62%
С начала года
6.17%
6 месяцев
10.21%
1 год
30.69%
3 года*
13.43%
5 лет*
4.84%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Часто сравнивают с VFEG.L:
VFEG.L с EMIM.LVFEG.L с EIMI.LVFEG.L с VEAVFEG.L с VUAG.LVFEG.L с SEMA.LVFEG.L с VAPX.LVFEG.L с VJPB.L
Часто сравнивают с HMEF.L:
HMEF.L с AIAI.LHMEF.L с IEEM.LHMEF.L с VWRL.LHMEF.L с EQQQ.LHMEF.L с HMWO.LHMEF.L с SPX4.LHMEF.L с EMIM.L

Сравнение комиссий VFEG.L и HMEF.L

VFEG.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Доходность на риск

VFEG.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFEG.L
Ранг доходности на риск VFEG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEG.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEG.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HMEF.L
Ранг доходности на риск HMEF.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMEF.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEF.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEF.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEF.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEF.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFEG.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFEG.LHMEF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.83

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.37

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.84

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

10.08

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFEG.L vs. HMEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFEG.L на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа HMEF.L равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFEG.L и HMEF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFEG.LHMEF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.83

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.31

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.33

+0.03

Корреляция

Корреляция между VFEG.L и HMEF.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFEG.L и HMEF.L

VFEG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMEF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		1.97%1.98%2.43%2.58%2.99%2.01%1.66%2.11%2.14%1.61%1.69%2.25%

Просадки

Сравнение просадок VFEG.L и HMEF.L

Максимальная просадка VFEG.L за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки HMEF.L в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEG.L и HMEF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VFEG.LHMEF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-31.72%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-11.07%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.47%

-23.78%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-7.68%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-10.09%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.12%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VFEG.L и HMEF.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) составляет 5.63%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что VFEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFEG.LHMEF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

7.28%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

12.74%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

16.71%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

15.80%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

17.71%

-0.26%