Сравнение VFEG.L с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VFEG.L и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFEG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFEG.L или VEA.
Доходность
Сравнение доходности VFEG.L и VEA
Доходность по периодам
С начала года, VFEG.L показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.90%.
VFEG.L
13.15%
-2.32%
2.60%
14.48%
4.25%
N/A
VEA
4.90%
-4.77%
-2.27%
11.88%
5.94%
5.30%
Основные характеристики
| VFEG.L | VEA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 1.48 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 5.66 | 5.08 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 2.61% |
| Дневная вол-ть | 12.64% | 12.82% |
| Макс. просадка | -25.35% | -60.70% |
| Текущая просадка | -4.26% | -7.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFEG.L и VEA
VFEG.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFEG.L и VEA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFEG.L c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFEG.L и VEA
VFEG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFEG.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.04% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VFEG.L и VEA
Максимальная просадка VFEG.L за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEG.L и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFEG.L и VEA
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что VFEG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.