PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFEG.L с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFEG.L с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VFEG.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VFEG.L returned 5.94%/yr vs 8.44%/yr for V. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VFEG.L и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VFEG.L торгуется в GBP, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VFEG.L показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.22%.

VFEG.L

1 день
2.30%
1 месяц
-0.00%
С начала года
10.53%
6 месяцев
11.48%
1 год
26.32%
3 года*
14.25%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

V

1 день
1.13%
1 месяц
1.53%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-7.16%
1 год
-11.12%
3 года*
11.57%
5 лет*
8.44%
10 лет*
16.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFEG.L и V

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		10.53%17.15%14.12%1.28%-7.26%-0.01%11.28%-15.84%
V
Visa Inc.		-7.22%3.80%24.46%19.99%8.08%0.63%13.68%0.89%

Correlation

The correlation between VFEG.L and V is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.22

The correlation between VFEG.L and V shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Visa Inc.

Часто сравнивают с VFEG.L:
VFEG.L с EMIM.LVFEG.L с EIMI.LVFEG.L с VEAVFEG.L с VUAG.LVFEG.L с HMEF.LVFEG.L с SEMA.LVFEG.L с VJPB.L
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

VFEG.L vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFEG.L
Ранг доходности на риск VFEG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEG.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEG.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEG.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFEG.L c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFEG.LVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-0.49

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
-0.56

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.93

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

-0.70

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

-1.42

+10.81

VFEG.L vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFEG.L на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFEG.L и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFEG.L и V

Максимальная просадка VFEG.L за все время составила -34.33%, примерно равная максимальной просадке V в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEG.L и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFEG.LVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-35.88%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-15.93%

+6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-22.15%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-22.15%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-15.81%

+13.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-6.94%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

9.62%

-6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VFEG.L и V

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) составляет 5.22%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что VFEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFEG.LVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.77%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

18.14%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

22.95%

-8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

22.37%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

24.57%

-2.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFEG.L и V

VFEG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFEG.L and V have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFEG.L и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор