Сравнение VFAIX с LIVIX
VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) and LIVIX (BlackRock LifePath Index 2055 Fund) are both mutual funds - VFAIX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while LIVIX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, VFAIX returned 12.42%/yr vs 12.04%/yr for LIVIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VFAIX и LIVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFAIX показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью 13.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFAIX имеют среднегодовую доходность 12.42%, а акции LIVIX немного отстают с 12.04%.
VFAIX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 12.42%
LIVIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 13.10%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 29.98%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение доходности по годам VFAIX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -5.08% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 13.10% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Correlation
The correlation between VFAIX and LIVIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г. | 0.78 |
The correlation between VFAIX and LIVIX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFAIX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
VFAIX
LIVIX
Сравнение VFAIX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFAIX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.44 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 3.22 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 14.29 | -13.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFAIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 2.43 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.67 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.72 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.64 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок VFAIX и LIVIX
Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и LIVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFAIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.64% | -34.44% | -44.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -9.44% | -5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.31% | -17.39% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -26.45% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.37% | -34.44% | -9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | 0.00% | -7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.61% | -4.52% | -14.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 2.13% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFAIX и LIVIX
Текущая волатильность для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) составляет 3.07%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFAIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.86% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 10.06% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 12.54% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 15.84% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 16.72% | +5.88% |
Сравнение комиссий VFAIX и LIVIX
И VFAIX, и LIVIX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFAIX и LIVIX
Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности LIVIX в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.19% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.54% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
VFAIX and LIVIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIVIX has higher volatility (3.86%) compared to VFAIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, VFAIX dropped -78.64% vs LIVIX's -34.44%.
LIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFAIX и LIVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор