Сравнение VFAIX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VFAIX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFAIX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VFAIX показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции VFAIX превзошли акции LIVIX по среднегодовой доходности: 12.36% против 10.77% соответственно.
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFAIX и LIVIX
И VFAIX, и LIVIX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFAIX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
VFAIX
LIVIX
Сравнение VFAIX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFAIX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.25 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.85 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.28 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.81 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 8.47 | -7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFAIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.25 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.59 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между VFAIX и LIVIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFAIX и LIVIX
Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок VFAIX и LIVIX
Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFAIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.64% | -34.44% | -44.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -11.82% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -26.45% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.37% | -34.44% | -9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.94% | -6.66% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.69% | -4.56% | -14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 2.53% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFAIX и LIVIX
Текущая волатильность для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) составляет 4.84%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFAIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 6.29% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 9.78% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 17.10% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 15.77% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 16.67% | +5.96% |