PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFAIX с BACIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFAIX с BACIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) and BACIX (BlackRock Energy Opportunities Fund) are both mutual funds - VFAIX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while BACIX is a Energy Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, VFAIX returned 12.42%/yr vs 9.06%/yr for BACIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFAIX charges 0.10%/yr vs 0.91%/yr for BACIX.

Доходность

Сравнение доходности VFAIX и BACIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFAIX показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у BACIX с доходностью 29.12%. За последние 10 лет акции VFAIX превзошли акции BACIX по среднегодовой доходности: 12.42% против 9.06% соответственно.

VFAIX

1 день
0.03%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-2.61%
1 год
3.83%
3 года*
18.99%
5 лет*
8.33%
10 лет*
12.42%

BACIX

1 день
1.36%
1 месяц
-2.77%
С начала года
29.12%
6 месяцев
27.86%
1 год
41.98%
3 года*
17.59%
5 лет*
18.93%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFAIX и BACIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-5.08%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%
BACIX
BlackRock Energy Opportunities Fund		29.12%11.03%4.23%2.97%43.64%43.50%-29.38%13.04%-19.55%2.47%

Correlation

The correlation between VFAIX and BACIX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2005 г.

0.53

Over the past year, the correlation between VFAIX and BACIX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

BlackRock Energy Opportunities Fund

Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI
Часто сравнивают с BACIX:
BACIX с NVDABACIX с FBGRXBACIX с RSNYXBACIX с GRHIXBACIX с PAXDXBACIX с RYVIXBACIX с ASFYX

Доходность на риск

VFAIX vs. BACIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
BACIX
Ранг доходности на риск BACIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BACIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BACIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BACIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BACIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BACIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFAIX c BACIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFAIXBACIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
2.52

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
3.21

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.41

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

4.80

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

14.31

-13.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFAIX vs. BACIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFAIX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа BACIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFAIX и BACIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFAIXBACIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

2.52

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.81

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.33

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.20

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VFAIX и BACIX

Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, примерно равная максимальной просадке BACIX в -77.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и BACIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFAIXBACIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.64%

-77.81%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-9.03%

-5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.31%

-18.44%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-25.76%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.37%

-65.65%

+21.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-5.73%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.61%

-32.36%

+13.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

3.02%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VFAIX и BACIX

Текущая волатильность для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) составляет 3.07%, в то время как у BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BACIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFAIXBACIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

6.96%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

14.11%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

17.25%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

23.53%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

27.21%

-4.61%

Сравнение комиссий VFAIX и BACIX

VFAIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BACIX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFAIX и BACIX

Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности BACIX в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BACIX
BlackRock Energy Opportunities Fund		2.16%2.79%2.63%3.39%2.49%2.67%3.66%3.06%3.43%2.76%2.38%2.51%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.54%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Часто задаваемые вопросы

VFAIX and BACIX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BACIX has higher volatility (6.96%) compared to VFAIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, VFAIX dropped -78.64% vs BACIX's -77.81%.

BACIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFAIX и BACIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор